基于模糊收益率的均值—方差—混合熵投资组合模型研究
| 学位论文数据集 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 论文内容与创新点 | 第13-14页 |
| 1.3 论文主要框架 | 第14-15页 |
| 1.4 本章小结 | 第15-16页 |
| 第二章 现代投资组合理论 | 第16-42页 |
| 2.1 随机环境下的投资组合理论 | 第16-23页 |
| 2.1.1 Markowitz投资组合理论 | 第16-20页 |
| 2.1.2 资本资产定价模型 | 第20-21页 |
| 2.1.3 单指数模型和多指数模型 | 第21-22页 |
| 2.1.4 随机环境下的投资组合理论改进与发展 | 第22-23页 |
| 2.2 模糊环境下的投资组合理论 | 第23-26页 |
| 2.2.1 模糊理论简介 | 第23-25页 |
| 2.2.2 模糊理论在投资组合领域的应用 | 第25-26页 |
| 2.3 熵及其在投资组合领域的应用 | 第26-32页 |
| 2.3.1 信息熵 | 第27-30页 |
| 2.3.2 模糊熵 | 第30-31页 |
| 2.3.3 混合熵 | 第31-32页 |
| 2.4 投资组合模型方法 | 第32-39页 |
| 2.4.1 收益率的预测方法 | 第32-37页 |
| 2.4.2 投资组合模型求解方法 | 第37-39页 |
| 2.5 本章小结 | 第39-42页 |
| 第三章 基于模糊收益率的均值-方差-混合熵模型 | 第42-54页 |
| 3.1 模型构建 | 第42-44页 |
| 3.1.1 模糊收益率的获取 | 第42-43页 |
| 3.1.2 混合熵的计算 | 第43页 |
| 3.1.3 模型构建 | 第43-44页 |
| 3.2 数据选取 | 第44-45页 |
| 3.3 实证分析及结果 | 第45-49页 |
| 3.4 均值-方差-混合熵模型与其他模型的对比 | 第49-53页 |
| 3.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 第四章 含模糊约束的均值-方差-混合熵模型 | 第54-66页 |
| 4.1 模型构建 | 第54-58页 |
| 4.1.1 市场流动性 | 第54-55页 |
| 4.1.2 模型建立 | 第55-58页 |
| 4.2 数据选取 | 第58页 |
| 4.3 实证分析及结果 | 第58-65页 |
| 4.4 本章小结 | 第65-66页 |
| 第五章 结论与展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-74页 |
| 致谢 | 第74-76页 |
| 研究成果及完成的学术论文 | 第76-78页 |
| 作者和导师简介 | 第78-79页 |
| 北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第79-80页 |
