基于修正KMV模型的商业银行信用风险管理研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 导论 | 第6-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第6页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第7-12页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第7-8页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第8-12页 |
| 1.3 研究结构、研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究结构 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 第二章 商业银行信用风险管理的理论分析 | 第13-27页 |
| 2.1 商业银行风险管理理论的发展 | 第13-16页 |
| 2.2 信用风险 | 第16-17页 |
| 2.2.1 信用风险概念 | 第16页 |
| 2.2.2 信用风险特征 | 第16-17页 |
| 2.3 信用风险管理 | 第17-18页 |
| 2.4 新资本协议与信用风险量化因子 | 第18-21页 |
| 2.4.1 巴塞尔新资本协议 | 第18-19页 |
| 2.4.2 信用风险量化因子 | 第19-21页 |
| 2.5 信用风险度量方法 | 第21-27页 |
| 2.5.1 传统的信用风险度量方法 | 第21-23页 |
| 2.5.2 现代信用风险度量模型 | 第23-25页 |
| 2.5.3 现代信用风险度量方法的比较分析 | 第25-27页 |
| 第三章 商业银行修正KMV模型 | 第27-31页 |
| 3.1 KMV模型理论基础 | 第27-30页 |
| 3.1.1 期权定价模型(B-S模型) | 第27页 |
| 3.1.2 贷款与期权 | 第27-28页 |
| 3.1.3 KMV模型的提 | 第28-30页 |
| 3.2 KMV模型的修正 | 第30-31页 |
| 第四章 基于修正的KMV模型的实证研究 | 第31-36页 |
| 4.1 样本选取 | 第31页 |
| 4.2 计算过程 | 第31-34页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第34-36页 |
| 第五章 对策建议 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第40-41页 |
| 附录A | 第41-42页 |
| 附录B | 第42-44页 |
| 附录C | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
