| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.3 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法 | 第13页 |
| 1.5 本文的特色与创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1 国外研究成果 | 第14-15页 |
| 2.2 国内研究成果 | 第15页 |
| 2.3 文献综述评述 | 第15-17页 |
| 第3章 中国沪深300股指期货与韩国KOSPI200股指期货的联系与差异 | 第17-26页 |
| 3.1 股指期货市场的发展历程 | 第17-20页 |
| 3.1.1 国际股指期货的发展历程 | 第17-19页 |
| 3.1.2 韩国股指期货的发展状况 | 第19-20页 |
| 3.1.3 中国股指期货的发展历程 | 第20页 |
| 3.2 沪深300股指期货与KOSPI200股指期货合约的比较 | 第20-22页 |
| 3.3 沪深300股指期货与KOSPI200股指期货市场环境的相似性 | 第22-23页 |
| 3.3.1 近年宏观调整政策的相似性 | 第22页 |
| 3.3.2 股指期货合约推出时间及其发展趋势的相似性 | 第22页 |
| 3.3.3 经济增长迅速及工业化发展的相似性 | 第22-23页 |
| 3.4 沪深300股指期货与KOSPI200股指期货市场环境的差异 | 第23-26页 |
| 3.4.1 投资者结构的区别 | 第23-24页 |
| 3.4.2 市场监管的差异 | 第24页 |
| 3.4.3 市场服务与效率方面的差异 | 第24-26页 |
| 第4章 沪深300股指期货与KOSPI200股指期货相关性的实证分析 | 第26-39页 |
| 4.1 相关性检验 | 第26-29页 |
| 4.1.1 数据的选取与处理 | 第26页 |
| 4.1.2 相关性矩阵 | 第26-29页 |
| 4.2 协整检验 | 第29-30页 |
| 4.2.1 数据的选取与处理 | 第29页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第29-30页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第30页 |
| 4.3 格兰杰因果检验 | 第30-33页 |
| 4.3.1 数据的选取与处理 | 第31页 |
| 4.3.2 格兰杰因果检验 | 第31-33页 |
| 4.4 波动性检验—基于BEKK-GARCH模型 | 第33-35页 |
| 4.4.1 数据的选取与处理 | 第33页 |
| 4.4.2 GARCH模型波动性检验 | 第33-35页 |
| 4.5 尾部相关性分析—基于Copula函数 | 第35-37页 |
| 4.6 实证分析结论 | 第37-39页 |
| 第5章 韩国股指期货市场的发展对中国的启示 | 第39-44页 |
| 5.1 韩国股指期货市场发展较中国的优势 | 第39-40页 |
| 5.2 韩国股指期货市场的发展对中国的借鉴 | 第40-41页 |
| 5.3 中国完善股指期货市场的政策建议 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
