| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 第一章 前言 | 第6-9页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第6-7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-8页 |
| 1.3 研究内容及创新 | 第8-9页 |
| 第二章 预备知识 | 第9-12页 |
| 2.1 布朗运动和Ito公式 | 第9页 |
| 2.2 CEV过程 | 第9-10页 |
| 2.3 动态规划原理 | 第10-12页 |
| 第三章 CEV模型下的最优清算问题 | 第12-20页 |
| 3.1 模型建立 | 第12-14页 |
| 3.2 模型求解 | 第14-18页 |
| 3.3 数值分析 | 第18-19页 |
| 3.4 结论 | 第19-20页 |
| 第四章 CEV模型下的均值-方差最优交易问题 | 第20-28页 |
| 4.1 模型建立 | 第20-22页 |
| 4.2 模型求解 | 第22-25页 |
| 4.3 数值分析 | 第25-27页 |
| 4.4 结论 | 第27-28页 |
| 第五章 HJB方程粘性解的存在性及数值格式的收敛性证明 | 第28-34页 |
| 5.1 差分格式的一致性、稳定性、单调性分析 | 第28-32页 |
| 5.2 数值格式收敛到粘性解的证明 | 第32-33页 |
| 5.3 结论 | 第33-34页 |
| 第六章 结论与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 致谢 | 第39-42页 |
| 附件 | 第42页 |