| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 本文结构 | 第10页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第10-12页 |
| 第2章 问题描述 | 第12-14页 |
| 2.1 模型构建 | 第12-13页 |
| 2.2 λ(y)的选择 | 第13-14页 |
| 第3章 求解最优策略 | 第14-22页 |
| 3.1 “最优”的定义 | 第14-15页 |
| 3.2 广义HJB方程 | 第15-17页 |
| 3.3 最优策略的求解 | 第17-22页 |
| 第4章 最优策略的性质研究 | 第22-30页 |
| 4.1 与常风险厌恶下最优策略的对比 | 第22-26页 |
| 4.2 协整系数矩阵A的影响 | 第26-28页 |
| 4.3 均值回复速度∈的影响 | 第28-30页 |
| 第5章 实证检验 | 第30-36页 |
| 5.1 股票选取 | 第30-31页 |
| 5.2 实际结果 | 第31-36页 |
| 第6章 结论与展望 | 第36-38页 |
| 6.1 结论 | 第36页 |
| 6.2 展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录A 广义HJB方程的定义及推导 | 第40-46页 |
| 附录B 源代码 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50页 |