| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.1 我国债券市场的高速发展 | 第9-10页 |
| 1.1.2 经济结构转型导致的债券违约 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第12-14页 |
| 1.4 研究的创新之处 | 第14-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-25页 |
| 2.1 违约风险研究的发展历史 | 第17-20页 |
| 2.2 国内违约风险研究历史及现状 | 第20-22页 |
| 2.3 LOGIT模型在我国债券风险度量方面的研究 | 第22-25页 |
| 第三章 理论基础及KMV-LOGIT混合模型的建模过程 | 第25-35页 |
| 3.1 符号说明 | 第25页 |
| 3.2 期权定价理论 | 第25-27页 |
| 3.3 KMV模型 | 第27-30页 |
| 3.4 LOGIT模型 | 第30-31页 |
| 3.5 KMV-LOGIT混合模型 | 第31-35页 |
| 第四章 基于KMV-LOGIT混合模型的违约风险实证分析 | 第35-53页 |
| 4.1 相关变量及参数设置 | 第35-36页 |
| 4.2 样本选择及数据来源 | 第36-38页 |
| 4.3 模型参数定义及修正 | 第38-40页 |
| 4.4 基于KMV模型的信用债券违约距离及预期违约概率度量 | 第40-41页 |
| 4.5 基于KMV模型的信用债券违约概率预测 | 第41-43页 |
| 4.6 基于LOGIT模型的信用债券违约风险的实证分析 | 第43-47页 |
| 4.7 基于KMV-LOGIT混合模型的信用债券违约风险的实证分析 | 第47-48页 |
| 4.8 模型有效性分析 | 第48-53页 |
| 第五章 研究总结及模型优化 | 第53-55页 |
| 5.1 研究总结 | 第53-54页 |
| 5.2 模型优化 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-73页 |
| 附录一 KMV-LOGIT混合模型MATLAB代码 | 第59-63页 |
| 附录二 LOGIT回归相关STATA程序 | 第63-67页 |
| 附录三 对照组样本明细 | 第67-71页 |
| 附录四 模型有效性检测结果 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第75页 |
