分位数回归在违约概率模型中的应用
| CONTENTS | 第6-8页 |
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| §1.1 研究背景 | 第12页 |
| §1.2 研究意义与目的 | 第12-13页 |
| §1.3 国内外研究文献综述 | 第13-14页 |
| §1.4 研究思路及框架 | 第14-16页 |
| 第二章 Logistic逐步回归违约概率模型 | 第16-28页 |
| §2.1 Logistic回归模型 | 第16页 |
| §2.2 回归参数的估计 | 第16-18页 |
| §2.3 逐步回归变量选择 | 第18-22页 |
| §2.3.1 变量选择准则 | 第18-20页 |
| §2.3.2 逐步回归变量选择原理 | 第20-22页 |
| §2.4 模型风险区分能力检验 | 第22-28页 |
| §2.4.1 K-S指标 | 第23页 |
| §2.4.2 ROC曲线与AUC值 | 第23-26页 |
| §2.4.3 CAP曲线与AR值 | 第26-28页 |
| 第三章 分位数回归 | 第28-33页 |
| §3.1 分位数回归的定义 | 第28-29页 |
| §3.2 分位数回归的优越性 | 第29-30页 |
| §3.3 分位数回归的求解方法 | 第30-31页 |
| §3.4 分位数回归的参数检验 | 第31-33页 |
| §3.4.1 拟合优度检验 | 第31页 |
| §3.4.2 Wald检验 | 第31-33页 |
| 第四章 Logistic违约概率模型实证 | 第33-44页 |
| §4.1 数据来源 | 第33页 |
| §4.2 逐步回归变量选择及模型的建立 | 第33-35页 |
| §4.3 模型的检验 | 第35-39页 |
| §4.3.1 样本内检验 | 第35-37页 |
| §4.3.2 样本外检验 | 第37-39页 |
| §4.4 不同分位点下AIC与BIC模型的比较 | 第39-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 附表 | 第47页 |
