原油价格波动对中美股市冲击效应的分位脉冲响应研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 原油与股市关系的研究动态 | 第14-17页 |
| 1.2.2 分位回归模型的研究动态 | 第17-19页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-22页 |
| 第2章 基本理论分析 | 第22-34页 |
| 2.1 原油价格波动对股市冲击的传导机制分析 | 第22-23页 |
| 2.1.1 产业链传导路径 | 第22页 |
| 2.1.2 贸易传导路径 | 第22-23页 |
| 2.1.3 消费财富效应传导路径 | 第23页 |
| 2.1.4 货币传导路径 | 第23页 |
| 2.2 分位回归理论 | 第23-27页 |
| 2.2.1 分位回归概述 | 第23-24页 |
| 2.2.2 分位回归模型的估计 | 第24-25页 |
| 2.2.3 分位数回归模型的检验 | 第25-27页 |
| 2.3 VAR模型的脉冲响应理论 | 第27-34页 |
| 2.3.1 VAR模型的结构分析 | 第27-29页 |
| 2.3.2 VAR模型的估计 | 第29-32页 |
| 2.3.3 脉冲响应分析 | 第32-34页 |
| 第3章 QVAR模型的脉冲响应研究 | 第34-46页 |
| 3.1 QVAR模型 | 第34-38页 |
| 3.1.1 QVAR模型的结构分析 | 第34-37页 |
| 3.1.2 QVAR模型的构建 | 第37-38页 |
| 3.2 估计量的极限性质 | 第38-43页 |
| 3.2.1 相合性 | 第38-40页 |
| 3.2.2 极限分布 | 第40-43页 |
| 3.3 分位脉冲响应模型 | 第43-46页 |
| 3.3.1 分位脉冲响应函数的假设 | 第43页 |
| 3.3.2 分位脉冲响应函数构建 | 第43-46页 |
| 第4章 原油价格波动对中美股市冲击效应的实证研究 | 第46-64页 |
| 4.1 样本数据与统计分析 | 第46-48页 |
| 4.1.1 样本数据选取 | 第46页 |
| 4.1.2 统计特征分析 | 第46-48页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第48-62页 |
| 4.2.1 原油价格对一般股票市场收益的冲击响应 | 第49-53页 |
| 4.2.2 原油价格对熊市股票收益的冲击响应 | 第53-58页 |
| 4.2.3 原油价格对牛市股票收益的冲击响应 | 第58-62页 |
| 4.3 政策建议 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-72页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第72-73页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的研究课题 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
