基于信息不对称的信用卡信用风险及利率研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究的目的及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-15页 |
| ·信用风险方面 | 第11-12页 |
| ·信息不对称方面 | 第12-13页 |
| ·信用卡定价方面 | 第13-14页 |
| ·待研究的问题 | 第14-15页 |
| ·研究方法及创新点 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·本文的框架 | 第15-16页 |
| ·本文创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 信用卡及其风险概述 | 第17-30页 |
| ·信用卡概述 | 第17-23页 |
| ·我国对信用卡的界定 | 第17-18页 |
| ·国内外信用卡的发展概况 | 第18-23页 |
| ·信用卡风险概述 | 第23-27页 |
| ·信用卡风险分类 | 第23-25页 |
| ·信用卡风险相关理论分析 | 第25-27页 |
| ·信用风险概述 | 第27-30页 |
| ·新巴塞尔协议对信用卡信用风险的界定 | 第27页 |
| ·信用卡信用风险产生的原因 | 第27-30页 |
| 第3章 信用风险的产生原因分析——信息不对称 | 第30-37页 |
| ·信息不对称理论概述 | 第30-31页 |
| ·信息不对称概念 | 第30页 |
| ·逆向选择及道德风险概念 | 第30-31页 |
| ·信息不对称导致信用风险的理论分析 | 第31-34页 |
| ·贷款利率和风险系数的综合效应 | 第31-32页 |
| ·对称信息条件下的信贷市场均衡 | 第32-33页 |
| ·不对称信息条件下的信贷配给 | 第33-34页 |
| ·信息不对称导致信用风险表现 | 第34-37页 |
| ·发卡机构与持卡人之间存在信息不对称 | 第34-35页 |
| ·发卡行与相关部门之间、发卡行之间存在信息不对称 | 第35页 |
| ·信息不对称下的制度设计缺陷 | 第35-36页 |
| ·发卡机构的逆向选择行为进一步加大道德风险 | 第36-37页 |
| 第4章 信用卡利率价格的决定 | 第37-45页 |
| ·信用卡定价概述 | 第37-38页 |
| ·利率定价 | 第37页 |
| ·年费定价 | 第37-38页 |
| ·商户结算手续费 | 第38页 |
| ·利率定价的理论模型 | 第38-40页 |
| ·基于风险的利率定价模型——利率溢价模型 | 第38-39页 |
| ·基于信用评分的利率定价 | 第39页 |
| ·隐性利率定价法 | 第39-40页 |
| ·利率定价机制改革的实践 | 第40-45页 |
| ·美国信用卡利率机制改革及启示 | 第40-42页 |
| ·我国现行信用卡利率机制的问题及改革 | 第42-45页 |
| 第5章 NETLOGO实验 | 第45-56页 |
| ·NETLOGO软件介绍 | 第45页 |
| ·实验思路及模型构建 | 第45-48页 |
| ·逆向选择模型的构建 | 第45-47页 |
| ·利率调整模型的构建 | 第47-48页 |
| ·实验结果 | 第48-54页 |
| ·逆向选择模型的实验结果 | 第48-50页 |
| ·利率调整模型的实验结果 | 第50-54页 |
| ·实验结论及实验结果的评价 | 第54-56页 |
| ·实验结论 | 第54-55页 |
| ·实验结果的评价 | 第55-56页 |
| 第6章 结论与展望 | 第56-58页 |
| ·研究结论 | 第56-57页 |
| ·研究展望 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65页 |
