| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究的背景 | 第10页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究的目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献回顾与述评 | 第11-16页 |
| 1.3.1 国外研究文献回顾 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内研究文献回顾 | 第13-15页 |
| 1.3.3 述评 | 第15-16页 |
| 1.4 研究的内容及方法 | 第16-20页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第16-20页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.5 特色与创新之处 | 第20-22页 |
| 第二章 会计信息与股票价格的相关理论 | 第22-30页 |
| 2.1 会计信息的界定 | 第22-23页 |
| 2.2 会计信息与股票价格关系的研究前提 | 第23-26页 |
| 2.2.1 有效资本市场理论 | 第23-25页 |
| 2.2.2 资本资产定价模型理论 | 第25-26页 |
| 2.3 会计信息对股票价格关系的影响分析 | 第26-29页 |
| 2.3.1 信息观下会计信息对股票价格的影响 | 第26-27页 |
| 2.3.2 计价模型观下会计信息对股票价格的影响 | 第27-28页 |
| 2.3.3 计量观下会计信息对股票价格的影响 | 第28-29页 |
| 2.4 研究假设的提出 | 第29-30页 |
| 第三章 会计信息与股票价格相关性研究指标的选取以及模型构建 | 第30-34页 |
| 3.1 创业板上市公司的特点 | 第30页 |
| 3.1.1 创业板上市公司的核心特点—高成长性 | 第30页 |
| 3.1.2 创业板上市公司的高风险性与高收益性 | 第30页 |
| 3.2 指标的选取与说明 | 第30-33页 |
| 3.2.1 因变量 | 第30-31页 |
| 3.2.2 自变量 | 第31-33页 |
| 3.3 模型的构建 | 第33-34页 |
| 第四章 会计信息与股票价格关系的实证分析 | 第34-58页 |
| 4.1 样本选取与数据来源 | 第34页 |
| 4.1.1 样本数据来源 | 第34页 |
| 4.1.2 样本的选择 | 第34页 |
| 4.2 样本数据的相关性分析 | 第34-42页 |
| 4.2.1 2009年数据的样本分析 | 第36-38页 |
| 4.2.2 2010年数据的样本分析 | 第38-39页 |
| 4.2.3 2011年数据的样本分析 | 第39-42页 |
| 4.3 样本数据的多元回归分析 | 第42-55页 |
| 4.3.1 2009年数据的样本分析 | 第42-45页 |
| 4.3.2 2010年数据的样本分析 | 第45-48页 |
| 4.3.3 2011年数据的样本分析 | 第48-55页 |
| 4.4 本文研究实证结果与国内学者实证研究结果的对比 | 第55-58页 |
| 第五章 实证研究的结论与建议 | 第58-60页 |
| 5.1 实证研究结论及解释 | 第58-59页 |
| 5.2 政策建议 | 第59页 |
| 5.2.1 关注反映发展能力的会计指标,尤其是可持续增长率 | 第59页 |
| 5.2.2 建议投资者可以适当参考本文结论 | 第59页 |
| 5.3 研究的不足之处 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 在学期间发表的论文 | 第64页 |
