| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 一、 引言 | 第7-9页 |
| （一） 选题的理论意义和现实意义 | 第7页 |
| （二） 主要研究方法 | 第7页 |
| （三） 论文的创新和不足 | 第7-9页 |
| 二、 期权及期权定价辨析 | 第9-13页 |
| （一） 期权与期权价格的性质 | 第9-10页 |
| （二） 期权价格的构成及成因 | 第10-13页 |
| 三、 Black-Scholes期权定价模型的研究 | 第13-24页 |
| （一） Black-Scholes期权定价模型简介 | 第13页 |
| （二） Black-Scholes期权定价模型方程式 | 第13-15页 |
| （三） Black-Scholes期权定价模型的推导 | 第15-23页 |
| （四） Black-Scholes期权定价模型的评价 | 第23-24页 |
| 四、 Black-Scholes期权定价模型的优化 | 第24-28页 |
| （一） 支付红利（利率固定）的Black-Scholes期权定价模型 | 第24-25页 |
| （二） 支付红利（利率不固定）的Black-Scholes期权定价模型 | 第25-26页 |
| （三） 支付交易费用（即市场有摩擦的情况）的Black-Scholes期权定价模型 | 第26-28页 |
| 五、 Black-Scholes期权定价模型的再优化 | 第28-30页 |
| （一） Black-Scholes期权定价模型的前提假定 | 第28页 |
| （二） Black-Scholes期权定价模型双重角度的优化 | 第28-30页 |
| 六、 Black-Scholes期权定价模型及其优化在投资中的应用 | 第30-34页 |
| （一） 期权的应用 | 第30-32页 |
| （二） Black-Scholes期权定价模型中对冲思想的应用 | 第32页 |
| （三） 优化后的Black-Scholes期权定价模型在投资中的应用 | 第32-34页 |
| 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38页 |
