信用衍生工具定价研究--基于单因素模型的PD和LGD
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-17页 |
| ·论文背景 | 第10-11页 |
| ·国外研究综述 | 第11-14页 |
| ·结构化模型 | 第12-13页 |
| ·简化模型 | 第13-14页 |
| ·混合模型 | 第14页 |
| ·国内研究情况 | 第14-15页 |
| ·研究思路和创新 | 第15-16页 |
| ·论文框架 | 第16页 |
| 小结 | 第16-17页 |
| 2 信用衍生产品概述 | 第17-26页 |
| ·信用违约互换 | 第19-22页 |
| ·总收益互换 | 第22-23页 |
| ·一揽子信用互换 | 第23页 |
| ·信用价差期权 | 第23-24页 |
| ·信用联系票据 | 第24-25页 |
| 小结 | 第25-26页 |
| 3 关于违约率、违约损失率的研究 | 第26-33页 |
| ·违约率（PD）的计算 | 第26-30页 |
| ·违约损失率（LGD）的计算 | 第30-32页 |
| 小结 | 第32-33页 |
| 4 主要的定价模型 | 第33-42页 |
| ·信用违约互换CDS | 第33-37页 |
| ·信用联系票据CLN | 第37-39页 |
| ·信用价差期权CSO | 第39-41页 |
| 小结 | 第41-42页 |
| 5 我国发展信用衍生产品市场的探讨 | 第42-49页 |
| ·信用衍生工具的作用 | 第42-43页 |
| ·信用衍生工具存在的风险 | 第43-45页 |
| ·对我国经济发展的启示 | 第45-48页 |
| 小结 | 第48-49页 |
| 6 结论与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间从事的科学研究 | 第54-55页 |
