| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1 绪论 | 第12-21页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外文献综述 | 第14-17页 |
| ·国内文献综述 | 第17-19页 |
| ·基本思路与研究方法 | 第19-20页 |
| ·基本思路与论文框架 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·本文的工作及创新 | 第20-21页 |
| 2 商业银行操作风险管理的兴起与发展 | 第21-29页 |
| ·操作风险管理兴起的原因 | 第21页 |
| ·操作风险的界定 | 第21-22页 |
| ·操作风险的特点 | 第22-23页 |
| ·操作风险产生的根源 | 第23-24页 |
| ·道德风险 | 第23-24页 |
| ·业务流程与内部控制 | 第24页 |
| ·新技术的应用 | 第24页 |
| ·外部事件 | 第24页 |
| ·操作风险管理的性质和传统特点 | 第24-25页 |
| ·操作风险的损失分类 | 第25-28页 |
| ·按事故类型分类 | 第25页 |
| ·按损失幅度分类 | 第25-26页 |
| ·按发生频率和严重程度分类 | 第26-27页 |
| ·按形成操作风险的主客观因素分类 | 第27-28页 |
| 小结 | 第28-29页 |
| 3 商业银行操作风险的度量方法 | 第29-43页 |
| ·基本指标法和标准法 | 第30-31页 |
| ·基本指标法(Basic Indicator Approach，BIA) | 第30页 |
| ·标准法（Standardized Approach，SA） | 第30-31页 |
| ·高级度量法（Advanced Measurement Approach，AMA） | 第31-39页 |
| ·适用高级度量法的原则 | 第31页 |
| ·内部衡量法（Internal Measurement Approach，IMA） | 第31-35页 |
| ·损失分布法(Loss Distribution Approach， LDA) | 第35-37页 |
| ·极值理论（Extreme Value Theory，EVT） | 第37-39页 |
| ·操作风险高级度量方法的新进展 | 第39页 |
| ·操作风险高级度量方法适用性分析 | 第39-42页 |
| 小结 | 第42-43页 |
| 4 我国商业银行操作风险实证分析 | 第43-52页 |
| ·我国商业银行操作风险损失数据收集与基本统计分析 | 第43-45页 |
| ·高频低损（HL）类型的数据拟合 | 第45-47页 |
| ·高频低损类型的数据损失频率分布 | 第45页 |
| ·高频低损类型的数据损失拟合分布 | 第45-47页 |
| ·中频中损（MM）类型的数据拟合 | 第47-49页 |
| ·中频中损类型的数据损失频率分布 | 第47-48页 |
| ·中频中损类型的数据损失拟合分布 | 第48-49页 |
| ·低频高损（LH）类型的数据拟合 | 第49-50页 |
| ·阈值u 的确定 | 第49-50页 |
| ·低频高损类型的数据损失拟合分布 | 第50页 |
| 小结 | 第50-52页 |
| 5 我国商业银行操作风险管理的启示与建议 | 第52-58页 |
| ·高级度量法对国内商业银行的启示 | 第52-53页 |
| ·提高我国商业银行操作风险管理水平的建议 | 第53-56页 |
| ·提高对操作风险度量的认识 | 第53-54页 |
| ·合理选择与自主开发操作风险度量方法 | 第54-55页 |
| ·加强损失数据库建设 | 第55页 |
| ·建立完善的操作风险管理框架 | 第55-56页 |
| 小结 | 第56-58页 |
| 6 结论与展望 | 第58-60页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| ·展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 本文实证详细数据 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 攻读硕士学位期间从事的科学研究 | 第69-70页 |
