| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 利率市场化方面的国内外相关研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 利率风险管理方面的国内外相关研究 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 创新点和不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第16页 |
| 1.4.2 本文存在的不足 | 第16-18页 |
| 第二章 利率市场化与利率风险 | 第18-23页 |
| 2.1 利率市场化 | 第18-21页 |
| 2.1.1 利率市场化含义 | 第18页 |
| 2.1.2 利率市场化理论基础 | 第18-19页 |
| 2.1.3 我国利率市场化的简单回顾及现状 | 第19-21页 |
| 2.2 利率市场化带来的利率风险分析 | 第21-23页 |
| 2.2.1 利率风险定义 | 第21页 |
| 2.2.2 利率风险分类 | 第21-23页 |
| 第三章 利率风险管理及利率风险评估方法 | 第23-30页 |
| 3.1 利率风险管理理论 | 第23页 |
| 3.2 利率风险评估常用方法 | 第23-29页 |
| 3.2.1 利率敏感性缺口分析法 | 第23-24页 |
| 3.2.2 久期分析法 | 第24-25页 |
| 3.2.3 VAR模型 | 第25-26页 |
| 3.2.4 压力测试 | 第26-29页 |
| 3.3 各种方法的优劣比较及适用性分析 | 第29页 |
| 3.4 小结 | 第29-30页 |
| 第四章 广西农村合作金融机构利率风险管理的实证研究 | 第30-46页 |
| 4.1 利率敏感性缺口模型 | 第30-37页 |
| 4.1.1 模型计算 | 第30-35页 |
| 4.1.2 数据分析及结论 | 第35-37页 |
| 4.2 基差风险压力测试 | 第37-42页 |
| 4.2.1 模型确定 | 第37-38页 |
| 4.2.2 情景选择 | 第38-39页 |
| 4.2.3 利率基准风险压力测试结果分析 | 第39-42页 |
| 4.3 实证小结 | 第42页 |
| 4.4 广西农村合作金融机构利率风险管理存在的问题 | 第42-46页 |
| 4.4.1 内部因素的制约 | 第42-45页 |
| 4.4.2 外部环境的影响 | 第45-46页 |
| 第五章 利率市场化下农村合作金融机构风险管理对策与建议 | 第46-49页 |
| 5.1 构建健康完善的利率风险管理外部环境 | 第46页 |
| 5.1.1 加大国内金融市场发展力度 | 第46页 |
| 5.1.2 加强利率风险的监管力度 | 第46页 |
| 5.1.3 完善相关的法律法规 | 第46页 |
| 5.2 强化农村合作金融机构利率风险内部控制和管理 | 第46-48页 |
| 5.2.1 完善利率风险管理机制建设 | 第46-47页 |
| 5.2.2 加快农村合作金融机构业务多元化发展 | 第47页 |
| 5.2.3 培养和引进利率风险管理专业人才 | 第47页 |
| 5.2.4 探索建立利率风险管理信息系统 | 第47-48页 |
| 5.3 不同类型农村合作金融机构利率风险管理侧重点 | 第48-49页 |
| 5.3.1 农村商业银行和农村合作银行应注重以资产负债结构为核心的利率风险管理 | 第48页 |
| 5.3.2 农村信用社应重点加强对资产质量的管理和改善 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
