| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第12页 |
| 1.4 研究内容与框架 | 第12-13页 |
| 1.5 创新与不足 | 第13-14页 |
| 2 保险风险基本理论 | 第14-21页 |
| 2.1 保险系统性风险定义及内涵 | 第14-16页 |
| 2.1.1 系统性风险的定义及特征 | 第14-16页 |
| 2.1.2 保险业系统性风险的界定 | 第16页 |
| 2.2 保险业系统性风险因素 | 第16-21页 |
| 2.2.1 金融系统性风险的主要成因 | 第17-19页 |
| 2.2.2 金融系统性风险的演进机制 | 第19页 |
| 2.2.3 保险业系统性风险来源及演进 | 第19-21页 |
| 3 金融稳定基本理论 | 第21-26页 |
| 3.1 金融稳定的定义 | 第21-22页 |
| 3.2 金融稳定的内涵 | 第22-23页 |
| 3.3 金融不稳定因素来源及传导 | 第23-26页 |
| 3.3.1 金融不稳定因素来源 | 第23-24页 |
| 3.3.2 金融不稳定因素传导机制 | 第24-26页 |
| 4 基于分位数回归方法的CoVaR模型 | 第26-29页 |
| 4.1 CoVaR理论 | 第26-27页 |
| 4.1.1 VaR | 第26-27页 |
| 4.1.2 CoVaR | 第27页 |
| 4.2 基于分位数回归方法的CoVaR计算 | 第27-29页 |
| 4.2.1 分位数的定义 | 第27页 |
| 4.2.2 分位数回归原理 | 第27-28页 |
| 4.2.3 基于分位数回归的CoVaR的算法 | 第28-29页 |
| 5 中国保险系统性风险测度的实证分析 | 第29-44页 |
| 5.1 数据的选取及处理 | 第29-31页 |
| 5.1.1 样本数据的选取 | 第29页 |
| 5.1.2 样本数据的处理 | 第29-30页 |
| 5.1.3 价格指数及收益率数据波动分析 | 第30-31页 |
| 5.2 保险公司与金融体系系统性风险实证分析 | 第31-38页 |
| 5.2.1 中国人寿与金融体系系统性风险实证分析 | 第31-34页 |
| 5.2.2 中国平安与金融体系系统性风险实证分析 | 第34-36页 |
| 5.2.3 中国太保与金融体系系统性风险实证分析 | 第36-37页 |
| 5.2.4 三大保险公司实证分析结果比较 | 第37-38页 |
| 5.3 保险业及银行业与金融体系系统性风险实证分析 | 第38-44页 |
| 5.3.1 保险业与金融体系系统性风险实证分析 | 第39-41页 |
| 5.3.2 银行业与金融体系系统性风险实证分析 | 第41-43页 |
| 5.3.3 保险业、银行业实证分析结果比较 | 第43-44页 |
| 6 风险相依的保险公司破产概率研究 | 第44-53页 |
| 6.1 引言 | 第44-46页 |
| 6.2 准备知识和主要结论 | 第46-49页 |
| 6.2.1 重尾分布族 | 第46-47页 |
| 6.2.2 Copula函数及尾部相关性 | 第47-48页 |
| 6.2.3 相依结构 | 第48-49页 |
| 6.2.4 主要结论 | 第49页 |
| 6.3 引理及证明 | 第49-53页 |
| 7 结论、对策及建议 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-60页 |