| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-29页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-15页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-24页 |
| 1.2.1 信贷风险方面的研究 | 第15-18页 |
| 1.2.2 货币政策有效性研究 | 第18-19页 |
| 1.2.3 货币政策传导机制研究 | 第19-20页 |
| 1.2.4 货币政策对房地产价格的影响研究 | 第20-22页 |
| 1.2.5 房地产价格波动与银行信贷方面的研究 | 第22-24页 |
| 1.2.6 关于系统动力学方面的研究 | 第24页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第24-28页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第24-28页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第28页 |
| 1.4 研究创新点 | 第28-29页 |
| 1.4.1 研究内容创新 | 第28页 |
| 1.4.2 研究方法创新 | 第28-29页 |
| 第二章 商业银行房地产信贷风险分析 | 第29-35页 |
| 2.1 房地产信贷风险的概念 | 第29页 |
| 2.2 房地产信贷风险的特征 | 第29-30页 |
| 2.3 房地产信贷风险的类型 | 第30-31页 |
| 2.4 我国商业银行房地产信贷风险现状 | 第31-35页 |
| 2.4.1 房地产行业贷款状况 | 第31-34页 |
| 2.4.2 房地产信贷风险现状 | 第34-35页 |
| 第三章 货币政策对房地产信贷风险的传导机制 | 第35-47页 |
| 3.1 我国近十年货币政策分析 | 第35-43页 |
| 3.1.1 第一阶段：2003年-2008上半年期间 | 第35-38页 |
| 3.1.2 第二阶段：2008下半年-2009年期间 | 第38-40页 |
| 3.1.3 第三阶段：2010年-2011上半年期间 | 第40-42页 |
| 3.1.4 第四阶段：2011下半年-2015年上半年期间 | 第42-43页 |
| 3.2 货币政策的传导机制 | 第43-47页 |
| 3.2.1 货币政策对房地产信贷风险传导机制的一般框架 | 第43-45页 |
| 3.2.2 我国货币政策对房地产价格的传导 | 第45页 |
| 3.2.3 房地产价格波动对房地产信贷风险的传导 | 第45-47页 |
| 第四章 我国商业银行房地产信贷风险的影响因素分析 | 第47-61页 |
| 4.1 货币政策对房地产信贷风险的影响 | 第47-49页 |
| 4.1.1 货币供应量对房地产信贷风险的影响 | 第48页 |
| 4.1.2 利率对房地产信贷风险的影响 | 第48-49页 |
| 4.2 其他因素对房地产信贷风险的影响 | 第49-53页 |
| 4.2.1 经济波动对房地产信贷风险的影响 | 第49-50页 |
| 4.2.2 房地产企业对房地产信贷风险的影响 | 第50-53页 |
| 4.3 基于VAR模型货币政策对商业银行房地产信贷风险传导研究 | 第53-61页 |
| 4.3.1 VAR模型概述 | 第53页 |
| 4.3.2 变量的选取和数据来源 | 第53-54页 |
| 4.3.3 VAR模型实证分析 | 第54-61页 |
| 第五章 基于SD货币政策对房地产信贷风险影响仿真 | 第61-80页 |
| 5.1 系统动力学简述 | 第61-63页 |
| 5.1.1 系统动力学内涵 | 第61页 |
| 5.1.2 系统动力学模型的特点 | 第61页 |
| 5.1.3 系统动力学的建模步骤 | 第61-63页 |
| 5.2 货币政策对房地产信贷风险的系统动力学分析 | 第63-71页 |
| 5.2.1 明确系统边界 | 第63页 |
| 5.2.2 房地产信贷风险子系统 | 第63-66页 |
| 5.2.3 房地产市场子系统 | 第66-68页 |
| 5.2.4 货币政策子系统 | 第68-70页 |
| 5.2.5 国民经济和城市人口子系统 | 第70-71页 |
| 5.3 建立货币政策对商业银行房地产信贷风险影响模型 | 第71-80页 |
| 5.3.1 系统模型存流量图 | 第71-75页 |
| 5.3.2 模型的主要因果关系 | 第75-78页 |
| 5.3.3 模型参数估计的方法 | 第78-79页 |
| 5.3.4 模型的检验方法 | 第79-80页 |
| 第六章 货币政策对房地产信贷风险影响研究-以上海为例 | 第80-112页 |
| 6.1 模型的参数确定及基本方程 | 第80-88页 |
| 6.1.1 模型参数的确定 | 第80-86页 |
| 6.1.2 基本方程 | 第86-88页 |
| 6.1.3 模型调试 | 第88页 |
| 6.2 系统预测结果及检验 | 第88-98页 |
| 6.2.1 系统预测结果及分析 | 第88-96页 |
| 6.2.2 模型的有效性检验 | 第96-98页 |
| 6.3 政策模拟分析 | 第98-110页 |
| 6.3.1 存款准备金率变化 | 第98-102页 |
| 6.3.2 贷款利率变化 | 第102-106页 |
| 6.3.4 首付比例变化 | 第106-110页 |
| 6.4 实证结果总结 | 第110-112页 |
| 第七章 政策建议 | 第112-118页 |
| 7.1 提高货币政策的前瞻性 | 第112-113页 |
| 7.1.1 严格控制货币供应量增速 | 第112页 |
| 7.1.2 差别使用银行信贷政策 | 第112-113页 |
| 7.1.3 加强货币政策与其他政策的配合 | 第113页 |
| 7.2 发展和完善房地产市场 | 第113-115页 |
| 7.2.1 建立房地产市场风险预警机制 | 第113-114页 |
| 7.2.2 拓宽房地产开发融资渠道 | 第114-115页 |
| 7.3 防范和控制房地产信贷风险 | 第115-118页 |
| 7.3.1 控制房地产贷款的增长 | 第115-116页 |
| 7.3.2 加强抵押物和自身操作的管理 | 第116-117页 |
| 7.3.3 加强对房地产企业财务状况的审查 | 第117-118页 |
| 第八章 总结与展望 | 第118-120页 |
| 8.1 研究成果 | 第118-119页 |
| 8.2 不足之处 | 第119页 |
| 8.3 进一步深入研究的问题 | 第119-120页 |
| 参考文献 | 第120-125页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果 | 第125-126页 |
| 致谢 | 第126-127页 |
