| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-9页 |
| 0. 绪论 | 第13-19页 |
| 0.1 引言 | 第13页 |
| 0.2 研究背景与意义 | 第13-16页 |
| 0.3 研究思路与研究内容 | 第16-17页 |
| 0.4 研究方法 | 第17-18页 |
| 0.5 创新点 | 第18-19页 |
| 1. 金融市场风险管理的国内外文献综述 | 第19-25页 |
| 1.1 金融市场风险度量方法的国外研究综述 | 第19-21页 |
| 1.1.1 VAR在国外的应用与发展 | 第19页 |
| 1.1.2 市场风险与极值理论的国外研究进展 | 第19-20页 |
| 1.1.3 市场风险波动性理论的国外研究进展 | 第20-21页 |
| 1.2 金融市场风险度量方法的国内研究综述 | 第21-23页 |
| 1.2.1 VAR在国内的应用与发展 | 第21页 |
| 1.2.2 市场风险与极值理论的国内研究进展 | 第21-22页 |
| 1.2.3 市场风险波动性理论的国内研究进展 | 第22-23页 |
| 1.3 金融市场国内外市场风险度量方法总结与评价 | 第23-25页 |
| 2. 金融市场风险度量的方法与拓展研究 | 第25-43页 |
| 2.1 风险值(VAR)的概述 | 第25页 |
| 2.2 VAR理论简介及其估计方法 | 第25-30页 |
| 2.2.1 参数方法 | 第26-27页 |
| 2.2.2 非参数方法 | 第27-28页 |
| 2.2.3 半参数方法 | 第28-30页 |
| 2.3 CVAR理论简介及其估计方法 | 第30-31页 |
| 2.4 极值理论 | 第31-38页 |
| 2.4.1 BMM模型及参数估计 | 第32-34页 |
| 2.4.2 POT模型及参数估计 | 第34-36页 |
| 2.4.3 极值理论中阈值的选择 | 第36-38页 |
| 2.5 波动理论计量模型 | 第38-43页 |
| 2.5.1 ARCH模型 | 第39-41页 |
| 2.5.2 GARCH族模型 | 第41-43页 |
| 3 中国金融市场及其收益率统计分析 | 第43-51页 |
| 3.1 中国金融市场数据走势分析及数据选取 | 第43-44页 |
| 3.2 中国金融市场收益率的统计特征与分布 | 第44-49页 |
| 3.2.1 数据说明 | 第44-45页 |
| 3.2.2 中国股市统计分析的基本统计量的实证分析 | 第45-46页 |
| 3.2.3 股市收益率的正态性及自相关性分析 | 第46-48页 |
| 3.2.4 股市收益率的平稳性检验 | 第48-49页 |
| 3.3 中国股票市场收益率的波动性分析 | 第49-51页 |
| 4 中国金融市场风险的度量与实证研究 | 第51-64页 |
| 4.1 基于极值理论的中国金融市场风险的度量与实证研究 | 第51-55页 |
| 4.1.1 阈值的选取 | 第51-53页 |
| 4.1.2 POT模型的参数估计与风险值的计算 | 第53-55页 |
| 4.2 基于GARCH族波动性理论的中国金融市场风险的度量与实证研究 | 第55-59页 |
| 4.2.1 GARCH族的拟合 | 第55-57页 |
| 4.2.2 基于GARCH族的中国金融市场风险值的计算 | 第57-59页 |
| 4.3 基于GARCH-EVT模型的中国金融市场风险的度量与实证研究 | 第59-64页 |
| 4.3.1 GARCH-EVT模型 | 第59-60页 |
| 4.3.2 基于GARCH-EVT模型理论的中国金融市场风险值的计算 | 第60-64页 |
| 5 极值理论、GARCH模型、GARCH—EVT模型的中国金融市场风险的比较分析 | 第64-67页 |
| 5.1 失败率的准确性检验方法 | 第64-65页 |
| 5.2 三种模型的准确性检验与分析 | 第65-67页 |
| 6. 小结 | 第67-69页 |
| 6.1 主要结论 | 第67-68页 |
| 6.2 展望与不足 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 附录 | 第73-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
