| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-24页 |
| 一、选题背景和研究意义 | 第12-16页 |
| （一） 选题背景 | 第12-15页 |
| 1、居民财富积累与投资品种匮乏的矛盾日益突出 | 第12-14页 |
| 2、商业银行实施业务转型的要求日益迫切 | 第14-15页 |
| （二） 研究意义 | 第15-16页 |
| 二、国内外相关研究综述 | 第16-23页 |
| （一） 国外相关研究综述 | 第16-17页 |
| （二） 国内相关研究综述 | 第17-19页 |
| （三） 个人理财产品的理论基础概述 | 第19-22页 |
| 1、金融产品创新理论 | 第19页 |
| 2、资产管理理论 | 第19-21页 |
| 3、生命周期投资理论 | 第21-22页 |
| （四） 文献评述 | 第22-23页 |
| 三、研究方法、内容安排和创新点 | 第23-24页 |
| 第二章 我国商业银行个人理财产品发展概述 | 第24-35页 |
| 一、商业银行个人理财产品概念的界定 | 第24-25页 |
| 二、商业银行个人理财产品的发展历程 | 第25-27页 |
| 三、目前我国商业银行个人理财产品的种类与特征 | 第27-32页 |
| （一） 种类 | 第27-31页 |
| 1、按币种分类 | 第27-28页 |
| 2、按期限分类 | 第28页 |
| 3、按收益方式分类 | 第28页 |
| 4、按投资方向分类 | 第28-31页 |
| 5、其它分类 | 第31页 |
| （二） 特点 | 第31-32页 |
| 四、商业银行个人理财产品的发展动因及影响 | 第32-35页 |
| （一） 发展动因 | 第32-33页 |
| （二） 发展影响 | 第33-35页 |
| 1、对商业银行自身经营的影响 | 第33页 |
| 2、对金融市场的影响 | 第33-34页 |
| 3、对金融体制的影响 | 第34-35页 |
| 第三章 我国商业银行个人理财产品运作模式分析 | 第35-45页 |
| 一、固定收益模式 | 第35-39页 |
| （一） 产品设计原理 | 第35-37页 |
| 1、现金流匹配 | 第35页 |
| 2、久期匹配 | 第35-36页 |
| 3、凸性匹配 | 第36-37页 |
| 4、资产价格定价 | 第37页 |
| （二） 产品特点 | 第37-39页 |
| 1、优质资产支撑 | 第37页 |
| 2、高于存款的预期稳定收益 | 第37-38页 |
| 3、无风险套利 | 第38-39页 |
| 二、银信合作模式 | 第39-41页 |
| （一） 银信合作的动因 | 第39-40页 |
| （二） 银信合作模式原理 | 第40页 |
| （三） 产品特点 | 第40-41页 |
| 三、结构型模式 | 第41-45页 |
| （一） 产品设计原理 | 第41-44页 |
| （二） 产品特点 | 第44-45页 |
| 第四章 我国商业银行个人理财产品运作模式比较分析：局限和前景 | 第45-56页 |
| 一、固定收益模式的制约因素和发展出路 | 第45-46页 |
| （一） 制约因素 | 第45页 |
| （二） 发展出路 | 第45-46页 |
| 二、银信合作模式的制约因素和发展出路 | 第46-48页 |
| （一） 制约因素 | 第46-47页 |
| （二） 发展出路 | 第47-48页 |
| 三、结构型模式的制约因素和发展出路 | 第48-51页 |
| （一） 制约因素 | 第48-50页 |
| 1、结构型理财产品的开发能力缺失 | 第48-49页 |
| 2、结构型理财产品开发能力落后对银行理财产品发展的制约 | 第49-50页 |
| （二） 发展出路 | 第50-51页 |
| 四、实证分析 | 第51-56页 |
| （一） 市场数据分析 | 第51-54页 |
| （二） 三种模式比较分析 | 第54-56页 |
| 第五章 进一步的思考：另一可行模式的探讨——资产证券化模式的构建 | 第56-64页 |
| 一、我国商业银行发行资产证券化理财产品的可行性分析 | 第56-60页 |
| (一) 发行资产证券化理财产品的必要性分析 | 第56-59页 |
| 1、资产证券化的引入能丰富银行理财市场的品种 | 第56-57页 |
| 2、资产证券化的引入能完善银行理财产品的风险收益结构 | 第57-58页 |
| 3、资产证券化的引入有利于改善商业银行收入结构 | 第58页 |
| 4、资产证券化的引入有利于商业银行资本管理，改善资本充足率 | 第58-59页 |
| （二） 资产证券化模式的可行性 | 第59-60页 |
| 1、商业银行具有证券化基础资产的天然优势 | 第59页 |
| 2、我国商业银行拥有强大的销售平台和广泛的客户资源 | 第59页 |
| 3、我国商业银行具有人才和信息资源优势 | 第59页 |
| 4、当前我国已具备银行信贷资产证券化的技术条件和经验 | 第59-60页 |
| 二、资产证券化模式的构建 | 第60-64页 |
| （一） 商业银行制定理财产品发行计划，剥离基础资产 | 第60-61页 |
| （二） 银行将剥离基础资产出售给本行控股子公司或资产管理公司，并由其担任SPV 角色 | 第61页 |
| （三） SPV 与商业银行合作共同开发设计资产证券化理财产品 | 第61-62页 |
| （四） 信用增级与评级 | 第62页 |
| （五） 资产证券化理财产品的发售 | 第62页 |
| （六） 产品收益的派送 | 第62页 |
| （七） 产品终止 | 第62-64页 |
| 第六章 结语 | 第64-66页 |
| 一、基本结论 | 第64-65页 |
| 二、本文不足和有待研究的问题 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第70页 |
