统计套利策略实证分析研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 引言 | 第7-14页 |
| 1.1 课题研究背景和意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究与文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 研究内容与创新之处 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 内容组织结构 | 第13页 |
| 1.3.3 创新之处 | 第13-14页 |
| 2 套利和统计套利理论 | 第14-21页 |
| 2.1 套利理论 | 第14-16页 |
| 2.1.1 套利定义 | 第14-15页 |
| 2.1.2 套利分类 | 第15-16页 |
| 2.1.3 套利的条件 | 第16页 |
| 2.2 统计套利理论 | 第16-21页 |
| 2.2.1 统计套利定义 | 第17-18页 |
| 2.2.2 统计套利方法 | 第18-20页 |
| 2.2.3 统计套利特点 | 第20-21页 |
| 3 统计套利策略研究 | 第21-28页 |
| 3.1 协整套利策略 | 第22-25页 |
| 3.1.1 平稳性检验 | 第22-23页 |
| 3.1.2 协整检验 | 第23-24页 |
| 3.1.3 GARCH模型 | 第24-25页 |
| 3.2 主成分套利策略 | 第25-28页 |
| 3.2.1 主成分分析 | 第25-28页 |
| 4 实证研究 | 第28-60页 |
| 4.1 协整策略 | 第28-49页 |
| 4.1.1 套利组合的筛选 | 第28-30页 |
| 4.1.2 协整策略前提-平稳性分析 | 第30-31页 |
| 4.1.3 协整检验 | 第31-33页 |
| 4.1.4 误差修正模型 | 第33-34页 |
| 4.1.5 残差分析 | 第34-42页 |
| 4.1.6 协整策略收益情况分析 | 第42-49页 |
| 4.2 主成分策略 | 第49-60页 |
| 4.2.1 策略设计研究 | 第49-50页 |
| 4.2.2 提取主成分建立多元回归方程 | 第50-55页 |
| 4.2.3 配对交易 | 第55-57页 |
| 4.2.4 主成分策略收益情况分析 | 第57-60页 |
| 5 结论 | 第60-62页 |
| 5.1 结论 | 第60-61页 |
| 5.2 不足之处 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 附录 | 第65-71页 |
