中国股指期货的定价研究与实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1、绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-16页 |
| 1.1.1 股票指数概述 | 第10-12页 |
| 1.1.2 期货的产生与发展 | 第12-13页 |
| 1.1.3 全球股指期货市场 | 第13-14页 |
| 1.1.4 我国股指期货发展的现状 | 第14-16页 |
| 1.2 文献综述 | 第16-19页 |
| 1.3 本文研究内容和目的 | 第19页 |
| 1.4 本文研究结构安排 | 第19-20页 |
| 2、股指期货定价模型 | 第20-23页 |
| 2.1 持有成本模型 | 第20-21页 |
| 2.2 不完美市场定价模型 | 第21-23页 |
| 3、市场不完美度的实证研究 | 第23-44页 |
| 3.1 市场不完美度 | 第23-25页 |
| 3.1.1 市场不完美度的定义 | 第23页 |
| 3.1.2 市场不完美度的性质 | 第23-25页 |
| 3.2 沪深300股指期货市场不完美度的实证分析 | 第25-33页 |
| 3.2.1 数据选取 | 第26-27页 |
| 3.2.2 持有成本模型参数估计 | 第27-29页 |
| 3.2.3 实证研究 | 第29-33页 |
| 3.3 恒生指数期货市场不完美度的实证分析 | 第33-37页 |
| 3.3.1 数据选取 | 第33页 |
| 3.3.2 持有成本模型参数估计 | 第33-34页 |
| 3.3.3 实证分析 | 第34-37页 |
| 3.4 沪深300股指期货和恒指期货对比分析 | 第37-41页 |
| 3.5 不完美度性质3的问题剖析 | 第41-44页 |
| 4、期货定价模型实证分析 | 第44-47页 |
| 5、结论与展望 | 第47-49页 |
| 5.1 结论 | 第47页 |
| 5.2 未来展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
