| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 一、引言 | 第9-12页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状综述 | 第10页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第10-12页 |
| 二、相关知识和基本理论 | 第12-15页 |
| 2.1 期权的定义与分类 | 第12页 |
| 2.2 基本假设 | 第12-13页 |
| 2.3 基本定义和定理 | 第13-15页 |
| 三、期权定价基本模型 | 第15-18页 |
| 3.1 布莱克·斯科尔斯·莫顿(Black-Scholes-Merton)模型 | 第15-16页 |
| 3.2 二叉树模型 | 第16-18页 |
| 四、欧亚期权的定价研究 | 第18-31页 |
| 4.1 亚式期权介绍 | 第18页 |
| 4.2 欧亚期权的二叉树定价 | 第18-19页 |
| 4.3 欧亚期权的蒙特卡洛模拟方法 | 第19-20页 |
| 4.4 亚式期权定价的近似解析法 | 第20-25页 |
| 4.5 数值分析 | 第25-31页 |
| 五、美亚期权的定价研究 | 第31-34页 |
| 六、结束语 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 附录1 | 第37-38页 |
| 附录2 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39页 |