中国股票市场价格波动的理论与实证研究
| 第一章 绪论 | 第7-32页 |
| 1.1 现代金融理论回顾 | 第7-12页 |
| 1.2 波动的基本概念及作用 | 第12页 |
| 1.3 波动与现代金融理论 | 第12-19页 |
| 1.4 金融市场价格波动的研究综述 | 第19-29页 |
| 1.5 本文的结构安排与创新点 | 第29-32页 |
| 第二章 金融市场中的波动模型与估计方法 | 第32-56页 |
| 2.1 金融市场中的波动模型 | 第33-44页 |
| 2.2 波动模型的估计方法 | 第44-55页 |
| 2.3 本章小节 | 第55-56页 |
| 第三章 基于MCMC方法的波动模型比较 | 第56-70页 |
| 3.1 引言 | 第56-57页 |
| 3.2 两类模型的形式与估计方法 | 第57-59页 |
| 3.3 实证研究 | 第59-68页 |
| 3.4 结论 | 第68-69页 |
| 3.5 本章小节 | 第69-70页 |
| 第四章 金融市场波动的预测 | 第70-80页 |
| 4.1 金融市场波动预测概述 | 第70-72页 |
| 4.2 支持向量机对股票市场波动预测的实证研究 | 第72-78页 |
| 4.3 结论 | 第78页 |
| 4.4 本章小节 | 第78-80页 |
| 第五章 波动的均值回复 | 第80-86页 |
| 5.1 引言 | 第80页 |
| 5.2 金融市场中的均值回复现象及检验方法 | 第80-82页 |
| 5.3 均值回复SV模型 | 第82-83页 |
| 5.4 实证分析 | 第83-85页 |
| 5.5 本章小节 | 第85-86页 |
| 第六章 波动与预期收益的关系 | 第86-100页 |
| 6.1 引言 | 第86-87页 |
| 6.2 SV-m模型及其扩展形式 | 第87-89页 |
| 6.3 数据及处理 | 第89-90页 |
| 6.4 基于各种SV-m模型的实证分析 | 第90-98页 |
| 6.5 结论 | 第98-99页 |
| 6.6 本章小节 | 第99-100页 |
| 第七章 波动与交易量的关系 | 第100-115页 |
| 7.1 引言 | 第100-101页 |
| 7.2 二元混合分布模型及其拓展 | 第101-103页 |
| 7.3 数据及处理 | 第103-105页 |
| 7.4 实证结果及分析 | 第105-113页 |
| 7.5 结论 | 第113页 |
| 7.6 本章小节 | 第113-115页 |
| 第八章 波动与封闭型基金折价的关系 | 第115-126页 |
| 8.1 封闭型基金折价之谜研究述评 | 第115-122页 |
| 8.2 波动与封闭型基金折价 | 第122-125页 |
| 8.3 本章小节 | 第125-126页 |
| 结束语 | 第126-128页 |
| 参考文献 | 第128-143页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第143-144页 |
| 致 谢 | 第144页 |
