| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 选题背景与选题意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究思路与研究方法 | 第13页 |
| 1.3 本文结构 | 第13页 |
| 1.4 主要创新与不足 | 第13-15页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第13-14页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第14-15页 |
| 第2章 东盟股票市场发展概述 | 第15-23页 |
| 2.1 越南股票市场概述 | 第16-17页 |
| 2.2 马来西亚和新加坡股票市场概述 | 第17-18页 |
| 2.3 泰国股票市场概述 | 第18-19页 |
| 2.4 印度尼西亚股票市场 | 第19页 |
| 2.5 菲律宾股票市场 | 第19-20页 |
| 2.6 柬埔寨股票市场概述 | 第20-21页 |
| 2.7 老挝股票市场概述 | 第21页 |
| 2.8 文莱、缅甸股票市场 | 第21-23页 |
| 第3章 相关文献综述 | 第23-28页 |
| 3.1 股市收益动态相关性问题综述 | 第23-25页 |
| 3.1.1 股票市场收益的研究综述 | 第23-24页 |
| 3.1.2 股票市场相关性研究综述 | 第24-25页 |
| 3.2 中国和东盟相关研究综述 | 第25-26页 |
| 3.2.1 中国与东盟金融合作的文献综述 | 第25页 |
| 3.2.2 中国与东盟贸易往来的文献综述 | 第25-26页 |
| 3.3 实证方法综述 | 第26-28页 |
| 第4章 中国和东盟股市收益动态相关性的实证研究 | 第28-40页 |
| 4.1 模型构建与方法说明 | 第28-29页 |
| 4.2 变量选取及数据来源说明 | 第29-30页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第30-40页 |
| 4.3.1 数据描述性统计分析 | 第30-32页 |
| 4.3.2 简单相关系数 | 第32-33页 |
| 4.3.4 单变量GARCH（1,1）模型估计参数估计结果 | 第33-34页 |
| 4.3.5 DCC-GARCH模型估计结果 | 第34-40页 |
| 第5章 主要结论和启示 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |