| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·国内外对风险度量方法的研究 | 第10-14页 |
| ·国内外对基金业绩评价的研究 | 第14-16页 |
| ·研究思路及框架 | 第16-19页 |
| 第二章 开放式基金业绩评价指标概述 | 第19-29页 |
| ·传统的基金业绩评价指标 | 第19-22页 |
| ·基金收益和风险的度量 | 第19-20页 |
| ·传统的风险调整后的业绩评价指标 | 第20-22页 |
| ·基于VaR 值的RAROC 业绩评价指标 | 第22-28页 |
| ·VaR 的概念及传统计算方法 | 第22-27页 |
| ·基于VaR 值的RAROC 业绩评价指标 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 基于多元GARCH-EVT-Copula 模型的VaR 方法 | 第29-42页 |
| ·多元GARCH-EVT-Copula 模型 | 第29-30页 |
| ·极值理论及其估计 | 第30-33页 |
| ·POT 模型及其估计 | 第30-33页 |
| ·POT 在风险管理中的应用 | 第33页 |
| ·Copula 理论及其估计 | 第33-38页 |
| ·Copula 的定义、性质及其分类 | 第34-37页 |
| ·Copula 的参数估计 | 第37-38页 |
| ·基于多元GARCH-EVT-Copula 模型的蒙特卡罗模拟计算VaR | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 实证研究 | 第42-63页 |
| ·样本与数据的选取 | 第42-43页 |
| ·基本统计指标 | 第43-47页 |
| ·描述性统计 | 第44-45页 |
| ·收益率Q-Q 分布图 | 第45-46页 |
| ·自相关与偏相关检验 | 第46-47页 |
| ·基于VaR 的我国开放式基金风险度量的实证研究 | 第47-58页 |
| ·历史模拟法、方差-协方差法及蒙特卡罗法计算VaR | 第47-48页 |
| ·多元GARCH-EVT-Copula 模型计算VaR | 第48-52页 |
| ·各种方法返回检验与有效性对比 | 第52-58页 |
| ·基于VaR 的我国开放式基金业绩评价的实证研究 | 第58-62页 |
| ·无风险收益率和基准资产组合的选取 | 第58-59页 |
| ·基金业绩评价传统指标和RAROC 指标的计算 | 第59-61页 |
| ·开放式基金业绩评价结果分析 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 附录 GEC 模型程序 | 第70-76页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 附件 | 第78页 |
