我国系统重要性银行的识别--基于同业拆借及债券质押式回购市场
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 系统重要性银行的识别的研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.1 定性识别方法综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 定量识别方法综述 | 第11-13页 |
| 1.2.3 研究述评 | 第13页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 系统重要性银行的相关理论基础 | 第16-26页 |
| 2.1 系统重要性银行的概念界定 | 第16-17页 |
| 2.2 系统重要性银行识别的相关理论 | 第17-18页 |
| 2.2.1 极值理论 | 第17页 |
| 2.2.2 信息不对称理论 | 第17-18页 |
| 2.3 我国银行间市场现状 | 第18-21页 |
| 2.3.1 我国银行间市场规模情况 | 第18-19页 |
| 2.3.2 我国银行同业拆借市场 | 第19-20页 |
| 2.3.3 银行间债券回购(隔夜质押式)市场 | 第20-21页 |
| 2.4 银行系统性风险的传染渠道 | 第21-25页 |
| 2.4.1 资产负债关系传染渠道 | 第22-23页 |
| 2.4.2 支付结算体系渠道 | 第23页 |
| 2.4.3 信息传染渠道 | 第23-24页 |
| 2.4.4 流动性渠道 | 第24页 |
| 2.4.5 资产价格渠道 | 第24-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 银行系统性风险传染模型 | 第26-33页 |
| 3.1 最大熵矩阵法 | 第26-29页 |
| 3.1.1 资产负债矩阵 | 第26-27页 |
| 3.1.2 初始矩阵的计算 | 第27-28页 |
| 3.1.3 基于交叉摘和RAS算法的矩阵的确定 | 第28-29页 |
| 3.2 考虑不同银行间市场下的风险传染 | 第29-32页 |
| 3.2.1 同业拆借市场下的信用违约冲击 | 第29-30页 |
| 3.2.2 债券质押式回购市场下的信用违约冲击 | 第30-31页 |
| 3.2.3 同业拆借市场下的流动性风险冲击 | 第31页 |
| 3.2.4 债券质押式回购市场下的流动性风险冲击 | 第31页 |
| 3.2.5 加入银行挤兑冲击的风险传染 | 第31-32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 识别系统性重要性银行的模拟研究 | 第33-45页 |
| 4.1 样本银行的选择 | 第33-36页 |
| 4.2 财务指标及数据处理 | 第36-38页 |
| 4.3 两种市场的冲击模拟 | 第38-41页 |
| 4.3.1 同业拆借市场下的综合冲击传染 | 第38-40页 |
| 4.3.2 加入回购市场的综合冲击模拟 | 第40-41页 |
| 4.4 系统重要性银行的识别 | 第41-43页 |
| 4.5 模拟结果小结 | 第43页 |
| 4.6 银行业监管的政策建议 | 第43-45页 |
| 4.6.1 完善系统重要性银行的识别与监管机制 | 第44页 |
| 4.6.2 限制同业规模,规范资金用途 | 第44-45页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第45-47页 |
| 5.1 研究结论 | 第45页 |
| 5.2 研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
