| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第13-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第13页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-16页 |
| 2 信贷资产证券化的相关理论 | 第16-23页 |
| 2.1 国内外研究文献综述 | 第16-19页 |
| 2.1.1 国外研究文献综述 | 第16-17页 |
| 2.1.2 国内研究文献综述 | 第17-18页 |
| 2.1.3 国内外研究文献综述评述 | 第18-19页 |
| 2.2 信贷资产证券化概述 | 第19-21页 |
| 2.2.1 信贷资产证券化的含义 | 第19页 |
| 2.2.2 信贷资产证券化的目的 | 第19-20页 |
| 2.2.3 信贷资产证券化特点 | 第20页 |
| 2.2.4 信贷资产证券化收益 | 第20-21页 |
| 2.3 信贷资产证券化主要分类 | 第21-23页 |
| 2.3.1 按基础资产划分 | 第21页 |
| 2.3.2 按发行目的划分 | 第21页 |
| 2.3.3 按偿付结构划分 | 第21-23页 |
| 3 信贷资产证券化的理论分析 | 第23-34页 |
| 3.1 信贷资产证券化的发展及政策动态 | 第23-25页 |
| 3.1.1 信贷资产证券化的发展 | 第23页 |
| 3.1.2 信贷资产证券化的政策动态 | 第23-25页 |
| 3.2 信贷资产证券化的原理 | 第25-27页 |
| 3.2.1 资产重组原理 | 第25-26页 |
| 3.2.2 破产隔离原理 | 第26-27页 |
| 3.2.3 信用增级原理 | 第27页 |
| 3.3 信贷资产证券化的参与主体与交易流程 | 第27-30页 |
| 3.3.1 参与主体 | 第27-28页 |
| 3.3.2 交易结构流程及分析 | 第28-30页 |
| 3.4 信贷资产证券化运作要点 | 第30-31页 |
| 3.4.1 基础资产池构建 | 第30页 |
| 3.4.2 内部信用增级措施 | 第30-31页 |
| 3.4.3 定价方法 | 第31页 |
| 3.5 信贷资产证券化风险 | 第31-34页 |
| 3.5.1 基础资产风险 | 第31-32页 |
| 3.5.2 违约风险 | 第32页 |
| 3.5.3 信用增级风险 | 第32-33页 |
| 3.5.4 证券信用评级风险 | 第33-34页 |
| 4 华元一期信贷资产证券化案例分析 | 第34-46页 |
| 4.1 华元一期信贷资产证券化项目基本情况 | 第34页 |
| 4.2 发起机构及受托机构简介 | 第34-36页 |
| 4.2.1 发起机构简介 | 第34-35页 |
| 4.2.2 受托机构简介 | 第35-36页 |
| 4.3 华元一期信贷资产证券化方案设计 | 第36-39页 |
| 4.3.1 产品交易结构 | 第36-37页 |
| 4.3.2 基础资产 | 第37-38页 |
| 4.3.3 提前还款影响分析 | 第38-39页 |
| 4.3.4 信用增级措施 | 第39页 |
| 4.3.5 利率敏感度分析 | 第39页 |
| 4.4 华元一期信贷资产证券化定价分析 | 第39-42页 |
| 4.4.1 利率及产品流动性影响因素 | 第40-41页 |
| 4.4.2 风险溢价因素 | 第41-42页 |
| 4.5 华元一期资产证券化项目风险评估 | 第42-44页 |
| 4.5.1 政策风险 | 第42页 |
| 4.5.2 市场风险 | 第42页 |
| 4.5.3 借款人提前还款风险 | 第42页 |
| 4.5.4 借款人违约风险暨信用风险 | 第42页 |
| 4.5.5 信贷资产过渡集中风险 | 第42-43页 |
| 4.5.6 流通性风险 | 第43页 |
| 4.5.7 风险防范措施和建议 | 第43-44页 |
| 4.6 华元一期资产证券化项目启示 | 第44-46页 |
| 4.6.1 市场化改革是华元一期信贷资产证券化成功的前提 | 第44页 |
| 4.6.2 资产池的构建是华元一期信贷资产证券化成功的保障 | 第44页 |
| 4.6.3 信用增级是华元一期信贷资产证券化成功的关键 | 第44-45页 |
| 4.6.4 稳定的现金流是华元一期信贷资产证券化的基础 | 第45-46页 |
| 5 进一步发展我国信贷资产证券化的建议 | 第46-49页 |
| 5.1 健全相关监管与法律制度 | 第46-47页 |
| 5.1.1 完善相关配套的法律法规体系 | 第46页 |
| 5.1.2 改进信贷资产证券化披露机制 | 第46-47页 |
| 5.1.3 丰富参与主体增强其流通性 | 第47页 |
| 5.2 完善信用体系 | 第47-48页 |
| 5.2.1 加强评级机构监管 | 第47页 |
| 5.2.2 改进信用增级模式 | 第47-48页 |
| 5.3 促进基础资产的发展 | 第48-49页 |
| 5.3.1 丰富基础资产种类 | 第48页 |
| 5.3.2 适当允许不良资产入池 | 第48页 |
| 5.3.3 合理配置入池资产 | 第48-49页 |
| 结论与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第54页 |
