CVaR测度下全国社会保障基金的投资组合研究

摘要	第3-4页
Abstract	第4页
第1章 绪论	第6-16页
1.1 研究背景和意义	第6-8页
1.2 文献综述	第8-11页
1.3 本文的研究思路、研究方法及创新点	第11-16页
第2章 全国社会保障基金的相关概念	第16-23页
2.1 全国社会保障基金的概念	第16页
2.2 全国社会保障基金的来源	第16-18页
2.3 全国社会保障基金的运营管理原则及方式	第18-21页
2.4 本章小结	第21-23页
第3章 均值-CVaR模型及其算法实现	第23-32页
3.1 一致性风险测度下的CVaR概述	第23-26页
3.2 投资组合理论介绍	第26-27页
3.3 均值-CVaR模型的构建及其求解	第27-31页
3.4 本章小结	第31-32页
第4章 全国社会保障基金投资组合的实证分析	第32-44页
4.1 全国社会保障基金投资的现状分析	第32-34页
4.2 全国社会保障基金投资组合模型的建立	第34-43页
4.3 本章小结	第43-44页
第5章 结论与展望	第44-46页
5.1 结论	第44-45页
5.2 展望	第45-46页
参考文献	第46-49页
附录	第49-55页
在校期间发表论文及科研成果清单	第55-56页
致谢	第56页