| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-18页 |
| 1.2.1 Copula理论 | 第10-13页 |
| 1.2.2 变点问题 | 第13-15页 |
| 1.2.3 金融危机传染 | 第15-18页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-20页 |
| 第2章 分析原理讨论 | 第20-28页 |
| 2.1 Copula理论 | 第20-25页 |
| 2.1.1 Copula函数 | 第20-24页 |
| 2.1.2 Copula模型的参数估计方法——半参数估计 | 第24页 |
| 2.1.3 Copula模型的检验和评价方法 | 第24-25页 |
| 2.2 变点问题及其检测 | 第25-28页 |
| 2.2.1 单变点的检测 | 第26-27页 |
| 2.2.2 多变点的检测 | 第27-28页 |
| 第3章 静态Copula模型的应用与检验 | 第28-35页 |
| 3.1 数据采集与描述 | 第28-31页 |
| 3.1.1 数据的选取与预处理 | 第28-29页 |
| 3.1.2 描述性统计分析 | 第29-31页 |
| 3.2 边际分布的建模与估计 | 第31-32页 |
| 3.3 Copula函数建模 | 第32-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 变点检测及分阶段Copula模型的应用 | 第35-48页 |
| 4.1 Copula模型的变点检测 | 第35-44页 |
| 4.2 分段Copula模型参数估计及尾部相关性分析 | 第44-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第48-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第48页 |
| 5.2 研究展望 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |