股票市场月份效应--基于中国时间序列数据的实证分析
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目次 | 第8-10页 |
| 1 引言 | 第10-16页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第10-11页 |
| ·主要研究方法及思路 | 第11-12页 |
| ·框架和结构安排 | 第12-13页 |
| ·创新点及可能的不足 | 第13-16页 |
| 2 月份效应简介及文献评述 | 第16-29页 |
| ·国外月份效应研究 | 第18-24页 |
| ·国内月份效应研究 | 第24-27页 |
| ·文献评述与小结 | 第27-29页 |
| 3 股票指数回报率及回归模型设定 | 第29-40页 |
| ·我国股票指数设定机理 | 第29-30页 |
| ·股票指数回报率设定 | 第30-31页 |
| ·实证模型 | 第31-40页 |
| ·含哑变量的最小二乘模型 | 第31页 |
| ·门限自回归模型 | 第31-40页 |
| 4 月份效应实证结果 | 第40-58页 |
| ·最小二乘模型实证结果 | 第40-48页 |
| ·门限自回归模型实证结果 | 第48-58页 |
| 5 月份效应结果分析及政策建议 | 第58-71页 |
| ·实证评价与小结 | 第58-60页 |
| ·外国月份效应成因解释 | 第60-62页 |
| ·中国视角的月份效应成因解释 | 第62-67页 |
| ·月份效应的未来研究方向 | 第67-68页 |
| ·促进市场有效的政策建议 | 第68-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录 | 第75-82页 |
| 附录1 中国农历新年日期(1997-2009) | 第75-76页 |
| 附录2 上证B股指数成份股列表 | 第76-77页 |
| 附录3 深证B股指数成份股列表 | 第77-78页 |
| 附录4 模型实证结果对比 | 第78-82页 |
| 作者简介 | 第82页 |
