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企业债券信用利差影响因素研究

摘要第4-8页
abstract第8-10页
1. 绪论第14-20页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 研究意义第15-16页
    1.3 研究内容和思路第16-18页
        1.3.1 研究内容第16-17页
        1.3.2 研究思路第17-18页
    1.4 研究方法第18页
    1.5 研究创新及不足第18-20页
        1.5.1 研究创新第18-19页
        1.5.2 研究不足第19-20页
2. 相关理论基础和文献综述第20-39页
    2.1 信用利差理论基础第20-25页
        2.1.1 相关术语第20-21页
        2.1.2 信用利差定价模型第21-25页
    2.2 信用利差影响因素理论基础第25-29页
        2.2.1 宏观经济波动性因素第25-28页
        2.2.2 微观企业风险因素第28-29页
        2.2.3 债券因素第29页
    2.3 信用利差研究相关文献第29-37页
        2.3.1 信用利差模型量化研究的相关文献第30-31页
        2.3.2 信用利差与信用风险关系研究的相关文献第31-32页
        2.3.3 信用利差影响因素实证分析的相关文献第32-37页
    2.4 文献评述第37-39页
3. 我国企业债券发展情况第39-47页
    3.1 我国企业债券发展历史第39-41页
        3.1.1 萌芽阶段(1984年至1986年)第39页
        3.1.2 快速发展阶段(1987年至1992年)第39-40页
        3.1.3 整顿阶段(1993年至1998年)第40-41页
        3.1.4 规范发展阶段(1999年至今)第41页
    3.2 我国企业债券发展现状第41-46页
        3.2.1 发展速度加快,但规模仍然较小第42-43页
        3.2.2 发行期限以中长期为主第43-44页
        3.2.3 投资者日渐丰富且分化明显第44-45页
        3.2.4 以平价发行为主,无溢价发行第45-46页
        3.2.5 信用利差与资金面相关度更高,与基本面相关度不大第46页
    3.3 我国企业债券存在问题第46-47页
4. 企业债券信用利差影响因素的研究设计第47-53页
    4.1 样本的选取第47页
    4.2 变量的定义第47-51页
        4.2.1 被解释变量的定义第47-48页
        4.2.2 解释变量的定义第48-50页
        4.2.3 控制变量的定义第50-51页
        4.2.4 变量归纳第51页
    4.3 研究假设第51-53页
5. 企业债券信用利差影响因素的实证分析第53-64页
    5.1 变量数据处理第53页
    5.2 描述性统计第53-55页
    5.3 相关性检验第55-57页
    5.4 实证模型第57-58页
    5.5 实证分析第58-64页
        5.5.1 对假设的检验第58-62页
        5.5.2 稳定性检验第62-64页
6. 研究结论及建议第64-68页
    6.1 研究结论第64-65页
    6.2 政策建议第65-67页
        6.2.1 针对我国企业债券发展现状第65-66页
        6.2.2 针对实证结果第66-67页
    6.3 研究展望第67-68页
参考文献第68-73页
后记第73-74页
致谢第74-75页

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