我国商业保险公司的长寿风险分析及其应对方法研究--基于动态死亡率模型
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 导论 | 第11-20页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·死亡率模型相关研究 | 第13-15页 |
| ·长寿风险的影响及其应对方法相关研究 | 第15-16页 |
| ·文献综述小结 | 第16-17页 |
| ·主要研究内容 | 第17-18页 |
| ·主要研究方法 | 第18页 |
| ·本文的创新与不足 | 第18-20页 |
| 2. 长寿风险概述 | 第20-25页 |
| ·长寿风险的定义 | 第20页 |
| ·长寿风险的特点 | 第20-22页 |
| ·长寿风险是系统性风险 | 第21页 |
| ·长寿风险具有长期趋势性 | 第21-22页 |
| ·长寿风险影响巨大 | 第22页 |
| ·我国商业保险公司的长寿风险概况 | 第22-25页 |
| ·养老保险市场快速增长导致长寿风险增大 | 第23-24页 |
| ·死亡率降低导致长寿风险增大 | 第24-25页 |
| 3. 长寿风险的预测 | 第25-44页 |
| ·死亡率模型 | 第25-28页 |
| ·静态死亡率模型 | 第25-27页 |
| ·动态死亡率模型 | 第27-28页 |
| ·LEE-CARTER模型的建立及参数估计 | 第28-32页 |
| ·Lee-Carter模型的相关参数估计方法 | 第28-30页 |
| ·Lee-Carter模型的参数估计结果 | 第30-32页 |
| ·时间序列模型的选择与估计 | 第32-38页 |
| ·ARIMA模型介绍 | 第32页 |
| ·平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·ARIMA(p,d,q)模型的选择 | 第33-35页 |
| ·死亡率预测 | 第35-38页 |
| ·参数修匀及高龄死亡率的预测 | 第38-42页 |
| ·Gompertz模型及其参数估计方法 | 第39-40页 |
| ·Gompertz模型参数修匀及高龄死亡率预测 | 第40-42页 |
| ·死亡率的最终预测结果分析 | 第42-44页 |
| 4. 长寿风险对商业养老保险产品的影响 | 第44-56页 |
| ·商业养老保险产品的定义和特点 | 第44-45页 |
| ·长寿风险对商业养老保险定价的影响 | 第45-52页 |
| ·寿险产品定价的一般原则 | 第45-46页 |
| ·商业养老保险精算现值和均衡纯保费的计算方法 | 第46-49页 |
| ·长寿风险对商业养老保险产品保费的影响 | 第49-52页 |
| ·长寿风险对商业养老保险责任准备金的影响 | 第52-56页 |
| ·商业养老保险责任准备金的计算方法 | 第53页 |
| ·长寿风险对商业养老保险产品责任准备金的影响 | 第53-56页 |
| 5. 长寿风险的管理方法 | 第56-64页 |
| ·再保险 | 第56-57页 |
| ·动态死亡率定价法 | 第57-58页 |
| ·风险对冲 | 第58-60页 |
| ·死亡率互换 | 第60-61页 |
| ·长寿风险证券化 | 第61-64页 |
| ·死亡率巨灾债券 | 第61-62页 |
| ·长寿债券 | 第62-64页 |
| 6. 我国长寿风险管理中存在的问题及建议 | 第64-69页 |
| ·我国长寿风险管理中存在的问题 | 第64-66页 |
| ·经验死亡率数据不足 | 第64页 |
| ·对长寿风险的监管不足 | 第64-65页 |
| ·我国的再保险市场发展不足 | 第65页 |
| ·我国的资本市场发展不足 | 第65-66页 |
| ·对我国长寿风险管理的一些建议 | 第66-69页 |
| ·保险公司在内部进行初步的长寿风险管理 | 第66页 |
| ·适度推迟养老保险的投保年龄 | 第66-67页 |
| ·完善死亡率经验数据、改进死亡率预测方法 | 第67页 |
| ·发展资本市场、扩大保险资金的投资范围 | 第67页 |
| ·加强保险监管 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附录 | 第72-93页 |
| 后记 | 第93-94页 |
| 致谢 | 第94-95页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第95页 |
