我国财产保险企业偿付能力资本要求研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1. 导论 | 第13-21页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-19页 |
| ·国外研究回顾 | 第15-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·文献评述 | 第18-19页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·本文的创新点和不足 | 第20-21页 |
| 2. 计算偿付能力资本的数理基础 | 第21-29页 |
| ·破产概率理论 | 第21-23页 |
| ·相关风险的汇总方法 | 第23-29页 |
| ·相关系数的选择 | 第23-25页 |
| ·平方根调整在风险汇总中的运用 | 第25-26页 |
| ·copula函数在风险汇总中的运用 | 第26-29页 |
| 3. 偿付能力监管实践 | 第29-40页 |
| ·美国偿付能力监管 | 第30-32页 |
| ·RBC框架 | 第30-31页 |
| ·偿付能力监管现代化计划 | 第31-32页 |
| ·欧盟偿付能力监管 | 第32-35页 |
| ·欧盟Solvency Ⅰ简介及资本要求 | 第32-33页 |
| ·Solvency Ⅱ简介及资本要求 | 第33-34页 |
| ·Solvency Ⅱ进程 | 第34-35页 |
| ·欧美监管体系比较 | 第35-36页 |
| ·我国偿付能力监管制度 | 第36-39页 |
| ·现行制度中的资本要求 | 第36-37页 |
| ·我国偿二代监管制度的特征 | 第37-38页 |
| ·监管要素 | 第38-39页 |
| ·最低资本要求规定 | 第39页 |
| ·偿付能力监管制度改革总结 | 第39-40页 |
| 4. 我国财险企业承保风险实证分析 | 第40-57页 |
| ·数据来源 | 第40-41页 |
| ·各险种赔付情况和分布拟合 | 第41-45页 |
| ·业务构成及市场集中度 | 第41-42页 |
| ·各险种赔付率统计特征 | 第42-43页 |
| ·各险种赔付率的分布拟合 | 第43-45页 |
| ·赔付风险分析 | 第45-49页 |
| ·赔付风险相关性分析 | 第45-46页 |
| ·Copula方法 | 第46-47页 |
| ·平方根法则 | 第47页 |
| ·风险汇总效果的比较 | 第47-49页 |
| ·数据处理的合理性及copula函数法评价 | 第49页 |
| ·费用分析 | 第49-51页 |
| ·承保风险资本额度实证结果 | 第51-52页 |
| ·盈利能力对偿付能力资本要求的影响 | 第52-57页 |
| 5. 结论与建议 | 第57-63页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·建议 | 第58-63页 |
| ·应实施有差别的监管 | 第58-59页 |
| ·区分客观风险和非客观风险 | 第59-60页 |
| ·注重制度作为风险管理工具的效用 | 第60页 |
| ·强化第二和第三支柱的作用 | 第60-61页 |
| ·理清保险法与监管制度关于资本要求的关系 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-78页 |
| 后记 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79页 |
