项目投资周期有限情况下一类带跳的双寡头期权博弈
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外期权博弈文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内期权博弈文献综述 | 第12-14页 |
| ·研究内容及章节结构 | 第14-15页 |
| 2. 背景知识 | 第15-31页 |
| ·随机运动 | 第15-17页 |
| ·布朗运动 | 第15页 |
| ·伊藤过程 | 第15-16页 |
| ·泊松过程 | 第16页 |
| ·跳扩散过程 | 第16-17页 |
| ·B-S期权定价模型 | 第17-22页 |
| ·B-S期权定价模型发展过程 | 第17-18页 |
| ·B-S方程的建立、推导与求解 | 第18-22页 |
| ·期权博弈理论 | 第22-26页 |
| ·实物期权的分类 | 第22-24页 |
| ·实物期权与传统现金流折现的关系 | 第24页 |
| ·实物期权与金融期权的关系 | 第24-26页 |
| ·混合策略 | 第26-27页 |
| ·贝尔曼方程 | 第27-31页 |
| ·动态优化的分析理论 | 第27-28页 |
| ·贝尔曼方程的演化过程 | 第28-29页 |
| ·贝尔曼方程的求解方法 | 第29页 |
| ·贝尔曼方程在经济中的应用 | 第29-31页 |
| 3. 模型构造 | 第31-41页 |
| ·基本假设 | 第31-32页 |
| ·模型的建立 | 第32-33页 |
| ·企业投资后的价值 | 第32页 |
| ·企业的项目的期权价值 | 第32-33页 |
| ·模型的求解 | 第33-38页 |
| ·追随者企业的价值函数的求解 | 第33-35页 |
| ·领导者企业的价值函数的求解 | 第35-37页 |
| ·同时投资时企业的价值函数的求解 | 第37-38页 |
| ·不同情形下的投资方法 | 第38-41页 |
| ·按顺序进行投资的策略分析 | 第38-39页 |
| ·抢先投资的策略分析 | 第39页 |
| ·同时投资的策略分析 | 第39-41页 |
| 4. 数值分析 | 第41-47页 |
| ·不同情况下期权价值与市场需求比较 | 第41-44页 |
| ·项目投资周期与投资临界值的关系 | 第44页 |
| ·不确定性与投资临界值 | 第44-47页 |
| 5. 结束语 | 第47-49页 |
| ·研究结论 | 第47-48页 |
| ·研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
