| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-11页 |
| ·文献综述及研究创新点 | 第11-14页 |
| 2. 预备知识 | 第14-25页 |
| ·文章涉及的重要定义 | 第14-19页 |
| ·本文使用的工具与方法 | 第19-25页 |
| ·独立性引理 | 第19页 |
| ·关于一维布朗运动的伊藤——德布林公式 | 第19-20页 |
| ·等价鞅测度变换 | 第20-21页 |
| ·Von Neumann-Morgeustern的期望效用理论 | 第21-23页 |
| ·哥萨诺夫定理(Girsanov定理,一维情形) | 第23页 |
| ·鞅表示定理(一维情形) | 第23页 |
| ·费曼-卡茨定理(Feynman-Kac Formula) | 第23-25页 |
| 3. 模型构建 | 第25-28页 |
| ·基本假设 | 第25页 |
| ·最优决策模型及优化 | 第25-28页 |
| 4. 平均股价A_t服从几何平均情形 | 第28-40页 |
| ·随机控制方法求解障碍函数 | 第28-33页 |
| ·买入情形 | 第29-32页 |
| ·卖出情形 | 第32页 |
| ·随机控制方法求解障碍函数 | 第32-33页 |
| ·随机分析方法求解障碍函数 | 第33-35页 |
| ·测度变换方法求解目标函数 | 第35-38页 |
| ·基于几何平均情形下股票的最优买卖策略 | 第38-40页 |
| 5. 平均股价A_t服从算术平均情形 | 第40-47页 |
| ·随机分析方法求解障碍函数 | 第40-42页 |
| ·测度变换方法求解目标函数 | 第42-45页 |
| ·基于算术平均情形下股票的最优买卖策略 | 第45-47页 |
| 6. 结论与展望 | 第47-49页 |
| ·研究结论 | 第47页 |
| ·研究展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
| 感谢 | 第52-53页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第53页 |