| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-16页 |
| ·国外研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-15页 |
| ·文献述评 | 第15-16页 |
| ·研究内容及框架 | 第16-17页 |
| ·研究方法与创新 | 第17-19页 |
| 第2章 开放式基金风险理论分析 | 第19-29页 |
| ·开放式基金的发展及风险 | 第19-22页 |
| ·开放式基金的定义 | 第19页 |
| ·开放式基金的发展 | 第19-21页 |
| ·开放式基金的风险 | 第21-22页 |
| ·开放式基金的市场风险 | 第22-26页 |
| ·我国开放式基金市场风险形成原因 | 第23页 |
| ·我国开放式基金特有的市场风险 | 第23-24页 |
| ·我国开放式基金市场风险管理的现实需求 | 第24-26页 |
| ·开放式基金市场风险度量方法研究 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 开放式基金市场风险度量模型建立 | 第29-40页 |
| ·VaR方法分析 | 第29-34页 |
| ·VaR的概念 | 第29-30页 |
| ·VaR的计算原理及方法 | 第30-32页 |
| ·VaR结果的返回检验 | 第32-33页 |
| ·VaR方法的优点及局限性 | 第33-34页 |
| ·GARCH类模型的分析 | 第34-35页 |
| ·随机波动模型及估计方法 | 第35-38页 |
| ·SV类模型的提出 | 第35-36页 |
| ·SV模型的估计方法概述 | 第36页 |
| ·选择用MCMC方法的原因 | 第36-38页 |
| ·GARCH类模型和SV类模型的比较 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 我国开放式基金市场风险度量实证分析 | 第40-62页 |
| ·样本选择及数据处理 | 第40-45页 |
| ·数据选取 | 第40-41页 |
| ·收益率的统计性检验 | 第41-43页 |
| ·序列自相关性检验 | 第43-44页 |
| ·收益率平稳性检验 | 第44页 |
| ·收益率序列残差的异方差性检验 | 第44-45页 |
| ·基于GARCH类模型的实证分析 | 第45-47页 |
| ·基于SV类模型的实证分析 | 第47-51页 |
| ·基于GARCH模型和SV模型实证结果比较 | 第51-53页 |
| ·基于GARCH模型和SV模型的VaR计算 | 第53-59页 |
| ·VaR值计算 | 第53-59页 |
| ·结论分析 | 第59页 |
| ·基于VaR方法的开放式基金的市场风险量化比较 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第5章 VaR方法在开放式基金风险管理中的应用 | 第62-69页 |
| ·基于SV模型的VaR方法适用于我国开放式基金风险度量 | 第62页 |
| ·VaR方法在市场风险管理中的应用 | 第62-68页 |
| ·VaR方法的发展应用 | 第63-64页 |
| ·基于VaR的风险管理系统的构建 | 第64-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 结论 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |