面向中小投资者的证券市场趋势跟踪交易系统实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·研究内容与框架 | 第12页 |
| ·研究方法与创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-26页 |
| ·现代金融理论探讨 | 第13-17页 |
| ·有效市场假说的提出 | 第13-14页 |
| ·行为金融理论的挑战 | 第14-17页 |
| ·系统交易的策略体系 | 第17-23页 |
| ·系统化交易研究现状 | 第17-19页 |
| ·交易系统的分类 | 第19-20页 |
| ·交易系统的作用 | 第20-21页 |
| ·国外成熟交易系统实例 | 第21-23页 |
| ·系统化交易的有效性研究 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 系统化交易策略体系的构建 | 第26-39页 |
| ·影响交易策略体系构建的市场因素 | 第26-27页 |
| ·波动性 | 第26页 |
| ·噪音交易 | 第26-27页 |
| ·交易成本和流动性 | 第27页 |
| ·交易系统设计的基本步骤 | 第27-32页 |
| ·交易策略的提出 | 第28-29页 |
| ·交易对象的筛选 | 第29-30页 |
| ·交易策略的公式化 | 第30-32页 |
| ·交易系统检验的基本步骤 | 第32-35页 |
| ·交易系统检验的基本原则 | 第32-33页 |
| ·交易系统的检验内容 | 第33-35页 |
| ·交易系统的优化与噪音控制 | 第35-38页 |
| ·优化陷阱 | 第36页 |
| ·交易系统的优化 | 第36-37页 |
| ·交易系统的噪音控制 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 趋势跟踪交易系统及其实证检验 | 第39-54页 |
| ·趋势跟踪 | 第39-41页 |
| ·趋势跟踪的优点 | 第40页 |
| ·趋势跟踪的缺点 | 第40-41页 |
| ·典型趋势跟踪交易系统及其公式化 | 第41-44页 |
| ·双重移动均线系统 | 第41页 |
| ·MACD交易系统 | 第41-42页 |
| ·海龟交易系统 | 第42-44页 |
| ·沪深股市趋势跟踪交易系统实证检验 | 第44-53页 |
| ·研究样本筛选 | 第44-45页 |
| ·交易规则的制定 | 第45-46页 |
| ·交易参数的优化 | 第46-48页 |
| ·实证结果及其比较分析 | 第48-50页 |
| ·交易系统的优化 | 第50-53页 |
| ·交易系统的外推检验 | 第53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第5章 主要结论及展望 | 第54-56页 |
| ·本文研究的主要结论 | 第54页 |
| ·前景展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录1 交易法则程序化源码 | 第59-61页 |
| 附录2 海龟交易系统部分交易清单 | 第61-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
