基于小波去噪的我国股市分形分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-16页 |
| ·分形市场理论文献综述 | 第11-14页 |
| ·股市噪声理论文献综述 | 第14-15页 |
| ·小波去噪在股市应用文献综述 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第16-18页 |
| 2 分形理论 | 第18-22页 |
| ·分形 | 第18页 |
| ·分形市场理论 | 第18-19页 |
| ·分形市场理论意义 | 第19页 |
| ·分形的度量—Hurst指数 | 第19-22页 |
| ·Hurst指数的意义 | 第19-20页 |
| ·R/S分析法 | 第20-22页 |
| 3 股市噪声理论 | 第22-35页 |
| ·噪声和噪声交易 | 第22-23页 |
| ·我国噪声交易的成因分析 | 第23-32页 |
| ·我国证券市场重大事件分析 | 第23-28页 |
| ·我国投资者行为分析 | 第28-31页 |
| ·我国证券市场的信息披露分析 | 第31-32页 |
| ·小波去噪的原理及优势 | 第32-33页 |
| ·小波去噪方法的选择 | 第33页 |
| ·小波去噪效果的衡量 | 第33-35页 |
| 4 实证分析 | 第35-58页 |
| ·数据的选取 | 第35页 |
| ·描述性统计量分析 | 第35-37页 |
| ·线性相关性检验 | 第37-39页 |
| ·非线性相关性检验 | 第39-40页 |
| ·去噪前后股市分形分析 | 第40-48页 |
| ·去噪方法的选取 | 第40-41页 |
| ·去噪前股市分形分析 | 第41-44页 |
| ·去噪后股市分形分析 | 第44-47页 |
| ·去噪前后ARFIMA模型分析 | 第47-48页 |
| ·不同时期噪声大小的比较 | 第48-53页 |
| ·方差比检验 | 第48-49页 |
| ·Hurst指数检验 | 第49-50页 |
| ·非对称性分析 | 第50-53页 |
| ·基于小波去噪的股指价格预测 | 第53-58页 |
| 5 结论与展望 | 第58-61页 |
| ·主要结论 | 第58-59页 |
| ·展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
