基于函数型数据分析的证券投资收益研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究状况 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·文章研究思路和创新 | 第12-13页 |
| 第二章 函数型数据和模型 | 第13-24页 |
| ·函数型数据 | 第13-15页 |
| ·曲线数据与平面数据 | 第13-14页 |
| ·数学描述 | 第14-15页 |
| ·函数型数据的预处理 | 第15-20页 |
| ·数据的平滑 | 第15-20页 |
| 一、线性平滑 | 第15-16页 |
| 二、基函数平滑法 | 第16-18页 |
| 三、局部加权平滑法 | 第18-20页 |
| ·函数型数据模型 | 第20-24页 |
| ·标准回归模型 | 第20-21页 |
| ·随机过程模型 | 第21页 |
| ·主成分分析模型 | 第21-22页 |
| ·综合主成分分析模型 | 第22页 |
| ·函数型主成分预测模型 | 第22-24页 |
| 第三章 函数型数据分析 | 第24-39页 |
| ·经典回归分析回顾 | 第24-25页 |
| ·基函数模型 | 第25-28页 |
| ·Fourier 基函数 | 第26-27页 |
| ·多项式基函数 | 第27页 |
| ·B 样条基函数 | 第27-28页 |
| ·函数光滑性的度量 | 第28-31页 |
| ·方差分析 | 第31-33页 |
| ·主成分分析 | 第33-36页 |
| ·典型相关分析 | 第36-37页 |
| ·随机过程下的几个定义 | 第37-39页 |
| 第四章 函数型数据分析在证券投资中的应用 | 第39-46页 |
| ·投资组合理论回顾 | 第39-41页 |
| ·证券收益实证分析 | 第41-46页 |
| 第五章 结论及建议 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第51-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
