我国基本养老保险基金的压力测试--基于VaR情景分析角度
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-19页 |
| ·养老保险基金的风险和问题 | 第12-18页 |
| ·压力测试在基金管理中的应用 | 第18-19页 |
| ·本文的研究思路以及创新点 | 第19-21页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·本文的创新与不足 | 第20-21页 |
| 2. 养老保险基金的简介和现状分析 | 第21-29页 |
| ·养老保险的基本概念 | 第21-23页 |
| ·我国养老保险基金的发展历程 | 第23-25页 |
| ·我国基本养老保险基金发展现状 | 第25-29页 |
| 3. 压力测试的相关概念和理论 | 第29-41页 |
| ·压力测试的发展过程 | 第29-30页 |
| ·压力测试的基本理论 | 第30-33页 |
| ·压力测试在各国的使用情况 | 第33-34页 |
| ·主要压力测试方法的理论介绍 | 第34-40页 |
| ·历史情景法 | 第34-36页 |
| ·单因素分析法和多因素分析法 | 第36-37页 |
| ·情景分析法 | 第37-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 4. 模型的建立和实证分析 | 第41-51页 |
| ·养老保险基金进行压力测试的必要性及可行性 | 第41-44页 |
| ·对我国养老保险基金进行压力测试的必要性 | 第41-43页 |
| ·对我国基本养老保险基金进行压力测试的可行性分析 | 第43-44页 |
| ·条件假设 | 第44-45页 |
| ·情景的构建 | 第45页 |
| ·模型和数据说明 | 第45-48页 |
| ·模型选取和说明 | 第45-47页 |
| ·数据说明 | 第47-48页 |
| ·压力测试的执行 | 第48-51页 |
| ·VaR情景分析 | 第48-49页 |
| ·压力测试 | 第49-51页 |
| 5. 结论和建议 | 第51-53页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第58页 |
