沪深300股指期货最优套期保值比率的实证分析

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-9页
1 引言	第9-16页
·选题的背景和研究意义	第9-10页
·国内外的文献综述	第10-12页
·股指期货发展历史	第12-14页
·研究的内容和思路	第14-16页
2 股指期货相关概述及股指期货套期保值理论	第16-35页
·股指期货中涉及的重要概念	第16-21页
·沪深300股票指数	第16页
·基差	第16-18页
·套期保值相关理论	第18页
·套期保值率和最优套期保值率	第18-21页
·机构投资者	第21页
·套期保值率模型分析	第21-30页
·静态的套期保值比率模型	第21-23页
·时变套期保值比率模型	第23-29页
·非线性相关套期保值比率估计模型	第29-30页
·一致性和相关性的测度	第30-31页
·COPULA模型	第31-35页
·Copula函数的介绍	第31-32页
·Copula函数的类型	第32页
·多元Copula-GARCH模型的简介	第32-35页
3 实证研究	第35-53页
·使用沪深300股指期货构建套期保值的现货组合	第35-38页
·股票组合的构建方法	第35-36页
·成份股规模的选择	第36-37页
·市值权重法构建现货组合	第37-38页
·样本的选取和数据的处理	第38-42页
·模型的分析和实证结果	第42-51页
·套期保值比的有效性评价	第51-53页
4 主要结论	第53-55页
参考文献	第55-58页
后记	第58-59页