| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第8-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-14页 |
| ·国内现有文献的不足 | 第14-15页 |
| ·本文创新点 | 第15页 |
| ·本文结构框架 | 第15-16页 |
| 2 理论与方法 | 第16-20页 |
| ·线性模型的建立 | 第16页 |
| ·基于联立方程的领先滞后模型 | 第16-17页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第17-18页 |
| ·FULL-BEKK模型 | 第18-20页 |
| 3 数据与实证 | 第20-46页 |
| ·数据与相关变量选取 | 第20页 |
| ·基本统计分析 | 第20-23页 |
| ·基于线性模型的领先滞后关系实证研究 | 第23-30页 |
| ·沪深300指数与股指期货领先滞后关系研究 | 第24-25页 |
| ·各行业指数与股指期货领先滞后关系实证研究 | 第25-30页 |
| ·基于联立方程的沪深300股指期货与现货领先滞后关系研究 | 第30-40页 |
| ·对收益序列建立GARCH模型 | 第30-31页 |
| ·基于联立方程的实证分析 | 第31-34页 |
| ·基于联立方程的格兰杰因果检验 | 第34-40页 |
| ·基于BEKK模型沪深300股指期货与现货波动溢出效应研究 | 第40-46页 |
| ·BEKK模型的建立和估计 | 第40-42页 |
| ·波动溢出效应的检验 | 第42-46页 |
| 4 结论与政策建议 | 第46-48页 |
| ·实证结论 | 第46-47页 |
| ·政策建议 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |