| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·论文研究的主要问题 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外套期保值研究 | 第10-12页 |
| ·国内套期保值研究 | 第12-13页 |
| ·本文的新意之处 | 第13页 |
| ·论文框架 | 第13-14页 |
| 2 股指期货套期保值比率方法 | 第14-30页 |
| ·套期保值理论 | 第14页 |
| ·套期保值理论的演变 | 第14-15页 |
| ·最优套期保值比率模型 | 第15-18页 |
| ·基于风险最小化套期保值比率模型 | 第16页 |
| ·基于效用最大化套期保值比率模型 | 第16-17页 |
| ·常数和时变最优套期保值比率模型 | 第17-18页 |
| ·最优套期保值比率估计方法 | 第18-28页 |
| ·基于OLS套期保值比率估计方法 | 第18-19页 |
| ·一元GARCH模型和多元GARCH模型 | 第19-23页 |
| ·基于BEKK-GARCH模型套期保值比率估计方法 | 第23-24页 |
| ·基于CCC-GARCH模型套期保值比率估计方法 | 第24-25页 |
| ·基于DCC-GARCH模型套期保值比率估计方法 | 第25-28页 |
| ·套期保值比率效果评估模型 | 第28-30页 |
| ·基于风险最小化的评估模型 | 第28页 |
| ·基于效用最大化的评估模型 | 第28-30页 |
| 3 股指期货的时变套期保值实证研究 | 第30-48页 |
| ·数据及相关的检验 | 第30-33页 |
| ·样本数据选取和处理 | 第30-31页 |
| ·基本统计分析与检验 | 第31-33页 |
| ·实证结果及分析 | 第33-48页 |
| ·基于OLS方法估计结果 | 第34-36页 |
| ·一元GARCH估计分析 | 第36-39页 |
| ·基于BEKK-GARCH模型套期保值比率估计结果 | 第39-41页 |
| ·基于CCC-GARCH模型套期保值比率估计结果 | 第41-42页 |
| ·基于DCC-GARCH模型估计的时变套期保值比率估计结果 | 第42-43页 |
| ·四个模型估计的套期保值率比较 | 第43-44页 |
| ·套期保值效果比较 | 第44-48页 |
| 4 研究结论和有待改进之处 | 第48-51页 |
| ·研究结论 | 第48-50页 |
| ·研究有待改进之处 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
