| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 前言 | 第5-6页 |
| 1 导论 | 第6-12页 |
| ·研究目的和框架 | 第6页 |
| ·研究背景综述 | 第6-12页 |
| ·证券投资基金以及基金净值计算概述 | 第6-7页 |
| ·所运用的权证定价模型概述 | 第7-12页 |
| 2 目前在基金净值计算中对于权证定价模型的一些应用 | 第12-30页 |
| ·获配权证和股权分置改革获赠权证在未上市前的估值 | 第12-18页 |
| ·基本情况 | 第12-17页 |
| ·实例介绍 | 第17页 |
| ·与非市场价格估值相比的差异和影响 | 第17-18页 |
| ·可分离交易债券在未上市前的成本确认和估值 | 第18-23页 |
| ·基本情况 | 第18-19页 |
| ·实例介绍 | 第19-22页 |
| ·与未进行成本拆分和非市场价格估值相比的差异和影响 | 第22-23页 |
| ·在ETF多退少补计算上的应用 | 第23-30页 |
| ·基本情况 | 第23-28页 |
| ·实例介绍 | 第28页 |
| ·与不考虑权证估值时对于ETF多退少补和市场交易的影响 | 第28-30页 |
| 3 利用隐含波动率进行定价的新方法和实证分析 | 第30-39页 |
| ·模型定价与市场价格的比较 | 第30-33页 |
| ·差异的原因分析 | 第33-35页 |
| ·隐含波动率分析 | 第33-35页 |
| ·采用调整后的方法进行估值 | 第35-39页 |
| ·新方法概述 | 第35-36页 |
| ·对于基金净值计算中的作用和影响 | 第36-39页 |
| 参考文献 | 第39-40页 |
| 后记 | 第40-41页 |
