| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-21页 |
| ·引言 | 第6-11页 |
| ·信用风险的定义 | 第6-7页 |
| ·信用风险的度量 | 第7-9页 |
| ·信用风险环境 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-19页 |
| ·传统方法综述 | 第11-12页 |
| ·新方法综述 | 第12-14页 |
| ·信用风险度量模型的新动态 | 第14页 |
| ·美国银行业应用的信用风险度量 | 第14-15页 |
| ·国内信用风险研究的现状 | 第15-19页 |
| ·研究意义与研究思路 | 第19-21页 |
| ·研究意义 | 第19页 |
| ·研究思路 | 第19-21页 |
| 第二章 KMV模型测度信用风险介绍 | 第21-28页 |
| ·模型概述 | 第21-22页 |
| ·KMV模型测度信用风险的步骤 | 第22-28页 |
| ·估计资产价值和资产收益率的波动性 | 第22-24页 |
| ·计算违约距离 | 第24-26页 |
| ·计算违约概率 | 第26-28页 |
| 第三章 利用KMV模型计算上市公司违约概率 | 第28-42页 |
| ·利用KMV模型计算的具体过程 | 第28-29页 |
| ·参数的确定 | 第29-36页 |
| ·无风险利率 | 第29-31页 |
| ·股权价值 | 第31-33页 |
| ·股票价值的波动性 | 第33-34页 |
| ·债务期限 | 第34页 |
| ·违约点 | 第34页 |
| ·资产预期增长率 | 第34-36页 |
| ·实证分析 | 第36-42页 |
| ·样本的选择 | 第36-37页 |
| ·实证分析过程 | 第37-42页 |
| 第四章 违约概率对财务比率的回归 | 第42-55页 |
| ·建立目标函数 | 第42-43页 |
| ·样本的选择 | 第43-44页 |
| ·财务比率的选取 | 第44-46页 |
| ·逐步回归过程 | 第46-53页 |
| ·异常值处理 | 第46-47页 |
| ·共线性处理 | 第47-50页 |
| ·等方差性的检验 | 第50-51页 |
| ·残差的独立性和正态性检验 | 第51-53页 |
| ·回归模型预测能力检验与分析 | 第53-55页 |
| 结束语 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 发表论文及科研情况说明 | 第59-60页 |
| 附录1 用于回归的样本公司信用风险量度与相关财务指标 | 第60-68页 |
| 附录2 用于检验的样本公司违约概率与违约距离 | 第68-69页 |
| 附录3 期权定价模型的MATLAB程序 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |