基于VaR方法的企业存货风险管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-17页 |
| 1．1 问题的提出 | 第8-10页 |
| 1．1．1 研究背景 | 第8页 |
| 1．1．2 研究目的 | 第8-10页 |
| 1．2 国内外文献综述 | 第10-14页 |
| 1．2．1 国内外对VaR的研究和应用的综述 | 第10-11页 |
| 1．2．2 存货风险管理研究概述 | 第11-14页 |
| 1．2．3 国内存货风险量化管理的研究现状 | 第14页 |
| 1．3 论文的研究思路及框架 | 第14-17页 |
| 1．3．1 论文的研究思路与方法 | 第14-15页 |
| 1．3．2 论文的主要内容与框架 | 第15-17页 |
| 2 基于VaR的企业存货风险管理的基本理论 | 第17-26页 |
| 2．1 企业存货风险成因分析 | 第17-20页 |
| 2．1．1 企业存货风险的含义 | 第17页 |
| 2．1．2 企业存货风险的特点 | 第17-19页 |
| 2．1．3 企业存货风险的成因 | 第19-20页 |
| 2．2 存货风险因子 | 第20-21页 |
| 2．3 VaR方法衡量存货风险的应用基础 | 第21-26页 |
| 2．3．1 VaR的含义及计算原理 | 第21-23页 |
| 2．3．2 VaR方法衡量金融风险的特点 | 第23-24页 |
| 2．3．3 VaR方法衡量存货风险的可行性 | 第24-26页 |
| 3 存货风险衡量的VaR模型 | 第26-35页 |
| 3．1 存货决策过程分析 | 第26-27页 |
| 3．1．1 后悔理论在存货决策过程中的应用基础 | 第26-27页 |
| 3．1．2 存货决策过程 | 第27页 |
| 3．2 存货管理的分类 | 第27-28页 |
| 3．3 建立存货风险度量的VaR模型 | 第28-32页 |
| 3．3．1 基本假设 | 第28页 |
| 3．3．2 单一时限存货VaR模型 | 第28-30页 |
| 3．3．3 多时限存货VaR模型 | 第30-32页 |
| 3．4 应用举例 | 第32-35页 |
| 4 基于VaR的存货风险管理方法 | 第35-42页 |
| 4．1 传统的存货风险管理方法 | 第35-39页 |
| 4．1．1 保险储备 | 第35-36页 |
| 4．1．2 订货提前期 | 第36-37页 |
| 4．1．3 ABC分析法 | 第37-38页 |
| 4．1．4 供应商管理存货(VMI) | 第38-39页 |
| 4．2 基于VaR的企业存货风险管理分析 | 第39-42页 |
| 4．2．1 企业存货风险管理的含义 | 第39-40页 |
| 4．2．2 存货风险管理影响因素 | 第40-41页 |
| 4．2．3 企业存货风险管理流程 | 第41-42页 |
| 5 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第47页 |
| 攻读硕士学位期间主要参与的课题研究 | 第47-48页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第48页 |
