| 第一章 绪论 | 第1-15页 |
| ·问题的提出 | 第7-9页 |
| ·混沌时间序列预测模型的研究现状 | 第9-10页 |
| ·中国股市的概述 | 第10-13页 |
| ·以前预测方法的不足和进一步研究的方向 | 第13页 |
| ·本论文从事的主要研究工作 | 第13-15页 |
| 第二章 单变量混沌时间序列的预测 | 第15-34页 |
| ·引言 | 第15-16页 |
| ·相空间重构 | 第16-18页 |
| ·延迟时间 的选择 | 第16-17页 |
| ·嵌入维 的选择 | 第17-18页 |
| ·局域预测法 | 第18-22页 |
| ·局部平均预测法 | 第19-20页 |
| ·局部线性预测法 | 第20-22页 |
| ·其它局域预测方法 | 第22页 |
| ·全域预测法 | 第22-29页 |
| ·多项式逼近预测法 | 第23页 |
| ·多层前馈型神经网络预测方法 | 第23-26页 |
| ·径向基函数预测法 | 第26-29页 |
| ·预测评价指标 | 第29-31页 |
| ·噪声和预测的关系 | 第31-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 第三章 多变量混沌时间序列的预测 | 第34-47页 |
| ·相空间重构 | 第34-37页 |
| ·延迟时间 的选择 | 第35-36页 |
| ·嵌入维 的选择 | 第36-37页 |
| ·预测方法 | 第37-41页 |
| ·局部平均预测法 | 第37-38页 |
| ·局部线性预测法 | 第38页 |
| ·BP(Back Propagation)网络预测法 | 第38-39页 |
| ·径向基函数预测法 | 第39-40页 |
| ·预测效果的评价 | 第40-41页 |
| ·单变量和多变量预测效果的比较 | 第41-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 第四章 股价指数两种消除趋势方法对预测的影响分析 | 第47-61页 |
| ·引言 | 第47-48页 |
| ·两种消除趋势的方法 | 第48-49页 |
| ·股价指数实证分析 | 第49-60页 |
| ·小结 | 第60-61页 |
| 第五章 基于嵌入理论和预测误差的混沌时序预测方法 | 第61-72页 |
| ·基于嵌入理论和确定集上预测误差的混沌时序预测方法 | 第61-64页 |
| ·数值模拟 | 第64-67页 |
| ·实证分析 | 第67-71页 |
| ·小结 | 第71-72页 |
| 第六章 结论 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-80页 |
| 在读期间完成的论文 | 第80-81页 |
| 致 谢 | 第81页 |