| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| ·问题的提出和研究意义 | 第12-13页 |
| ·金融风险度量的研究进展 | 第13-15页 |
| ·Copula函数在金融领域的研究进展与优越性 | 第15-16页 |
| ·Copula函数在金融风险度量中的研究进展 | 第15-16页 |
| ·Copula函数在相关性度量中的优越性 | 第16页 |
| ·研究内容及创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 一致性风险度量与谱风险度量 | 第18-28页 |
| ·一致性风险度量 | 第18页 |
| ·谱风险度量 | 第18-19页 |
| ·各种金融风险度量指标的关系 | 第19-20页 |
| ·风险谱函数φ(p)的构造与选择 | 第20-24页 |
| ·风险厌恶度量 | 第20-22页 |
| ·几种常用风险谱函数的构造 | 第22-24页 |
| ·SRM的估计和后验检验 | 第24-26页 |
| ·SRM的估计 | 第24-25页 |
| ·SRM的后验检验 | 第25-26页 |
| ·基于双曲型谱函数的投资组合优化模型 | 第26-28页 |
| 第三章 基于Copula函数的谱风险度量的新算法 | 第28-38页 |
| ·Copula及相依性度量 | 第28-34页 |
| ·常用的Copula | 第29-32页 |
| ·Copula与相依性度量 | 第32-34页 |
| ·Copula函数的选择及参数估计 | 第34-36页 |
| ·参数估计-极大似然估计 | 第35页 |
| ·非参数估计 | 第35-36页 |
| ·Copula模型的评价 | 第36页 |
| ·基于Copula计算SRM的Monte Carlo模拟算法 | 第36-38页 |
| 第四章 基于谱风险度量的实证算例 | 第38-48页 |
| ·算例一：单个资产的谱风险度量 | 第38-41页 |
| ·算例二：计算投资组合的谱风险度量 | 第41-43页 |
| ·算例三：基于copula的谱风险度量 | 第43-48页 |
| 第五章 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-54页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第54-56页 |
| 作者及导师简介 | 第56-57页 |
| 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第57-58页 |