| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| ·选题背景和意义 | 第13页 |
| ·利率期限结构研究现状 | 第13-16页 |
| ·论文研究内容及创新点 | 第16页 |
| ·论文结构安排 | 第16-19页 |
| 第二章 利率期限结构一般模型 | 第19-37页 |
| ·相关概念与基本公式 | 第19-20页 |
| ·利率期限结构静态模型 | 第20-28页 |
| ·简单收益率模型 | 第20-22页 |
| ·线性规划模型 | 第22-23页 |
| ·样条函数模型 | 第23-27页 |
| ·简约模型 | 第27-28页 |
| ·利率期限结构动态模型 | 第28-36页 |
| ·均衡模型 | 第29-35页 |
| ·无套利模型 | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 第三章 惩罚样条函数利率期限结构模型 | 第37-49页 |
| ·惩罚样条模型 | 第37-38页 |
| ·选取样条节点 | 第38-39页 |
| ·惩罚因子的选择 | 第39-40页 |
| ·基于遗传算法的模型求解 | 第40-43页 |
| ·遗传算法简介 | 第40-42页 |
| ·基于遗传算法的求解步骤 | 第42-43页 |
| ·曲线拟合比较 | 第43-49页 |
| 第四章 利率期限结构Nelson—Siegel扩展模型 | 第49-59页 |
| ·Nelson-Siegel扩展模型 | 第49-53页 |
| ·NSM模型 | 第49-50页 |
| ·FF模型 | 第50页 |
| ·SF模型 | 第50-53页 |
| ·基于遗传算法的模型求解 | 第53-54页 |
| ·曲线拟合比较 | 第54-59页 |
| ·求解即期利率 | 第54-57页 |
| ·模型的拟合精度、拟合优度和灵活性比较 | 第57-59页 |
| 第五章 利率期限结构在企业债信用价差中的应用 | 第59-63页 |
| ·基本知识介绍 | 第59-60页 |
| ·企业债与公司债 | 第59页 |
| ·企业债券的信用风险与信用价差 | 第59页 |
| ·利率期限结构与信用价差的关系 | 第59-60页 |
| ·信用价差Jarrow简化模型 | 第60-61页 |
| ·信用价差拟合模型 | 第61页 |
| ·拟合利率期限结构 | 第61页 |
| ·拟合企业债信用价差 | 第61页 |
| ·小结 | 第61-63页 |
| 第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
| ·研究总结 | 第63-64页 |
| ·研究展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-71页 |
| 发表的学术论文及参与的科研项目 | 第71-73页 |
| 作者和导师简介 | 第73-74页 |
| 作者简介 | 第73-74页 |
| 导师简介 | 第74页 |