| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路与内容框架 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·创新点与不足 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-32页 |
| ·风险衡量模型述评 | 第15-18页 |
| ·风险衡量模型的研究动态 | 第15-17页 |
| ·风险衡量模型的述评 | 第17-18页 |
| ·创业板市场的发展动态 | 第18-26页 |
| ·世界创业板市场状况介绍 | 第18-20页 |
| ·中国创业板市场的特征分析 | 第20-25页 |
| ·VaR 模型在我国创业板市场的适用性分析 | 第25-26页 |
| ·VaR 模型的基础理论 | 第26-32页 |
| ·VaR 的定义及计算原理 | 第26-27页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第27-29页 |
| ·VaR 计算的经典模型 | 第29-31页 |
| ·VaR 的回顾测试 | 第31-32页 |
| 3 VaR 模型在创业板市场风险度量中运用效果的实证检验 | 第32-47页 |
| ·研究目的 | 第32页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第32页 |
| ·VaR 各模型理论介绍 | 第32-35页 |
| ·简单移动模型（SAM） | 第32-33页 |
| ·指数加权移动平均模型(EWMA) | 第33页 |
| ·GARCH 类模型 | 第33-35页 |
| ·VaR 各模型在创业板市场的实证检验 | 第35-44页 |
| ·数据的选取及处理 | 第35-36页 |
| ·基于简单移动模型（SAM）的实证检验 | 第36页 |
| ·基于指数加权移动平均模型(EWMA)的实证检验 | 第36-37页 |
| ·基于 GARCH 类模型的实证检验 | 第37-44页 |
| ·各模型准确性检验以及结果分析 | 第44-47页 |
| 4VaR 模型在投资组合中优化效果的实证检验 | 第47-57页 |
| ·研究目的 | 第47页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第47页 |
| ·VaR 在投资组合优化运用中的理论介绍 | 第47-52页 |
| ·投资组合 VaR 计算及其简化 | 第47-48页 |
| ·均值-方差模型 | 第48-49页 |
| ·均值-VaR 模型 | 第49-50页 |
| ·VaR 风险分析工具变量 | 第50-52页 |
| ·VaR 模型在投资组合中优化效果的实证检验 | 第52-55页 |
| ·数据的选取及处理 | 第52-53页 |
| ·基于初始权重下投资组合的计算 | 第53页 |
| ·基于均值-方差模型投资组合的计算 | 第53-54页 |
| ·基于均值-VaR 模型的计算 | 第54页 |
| ·基于 VaR 风险分析工具变量的计算 | 第54-55页 |
| ·实证结果分析 | 第55-57页 |
| 5 结论与展望 | 第57-60页 |
| ·文章结论 | 第57-58页 |
| ·文章展望 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附录 1 | 第63页 |