多种资产的实物期权问题
| 摘要(中文) | 第1-3页 |
| 摘要(英文) | 第3-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 引言 | 第6-11页 |
| 1 实物期权产生的背景 | 第6页 |
| 2 实物期权理论的进展 | 第6-8页 |
| 3 实物期权应用的进展 | 第8-9页 |
| 4 实物期权理论的发展趋势 | 第9页 |
| 5 实物期权问题的研究现状及本文要做的工作 | 第9-11页 |
| 第一章 数学预备知识 | 第11-22页 |
| 1 随机微分方程的主要结论 | 第11-15页 |
| ·有关Brown运动的某些性质 | 第11-12页 |
| ·Ito积分的定义和性质 | 第12-13页 |
| ·Ito公式 | 第13-14页 |
| ·随机微分方程及强解存在与唯一性定理 | 第14-15页 |
| 2 随机最优控制问题 | 第15-19页 |
| ·随机最优控制问题的提出 | 第15-17页 |
| ·强模型 | 第15-16页 |
| ·弱模型 | 第16-17页 |
| ·动态规划与HJB方程的一般结论 | 第17-19页 |
| ·有限区间上定常控制问题的值函数及HJB方程 | 第17-19页 |
| ·无限区间上定常控制问题的值函数及HJB方程 | 第19页 |
| 3 最优停时理论的变分不等式 | 第19-22页 |
| 第二章 实物资产投资估价的控制问题的提出 | 第22-25页 |
| 第三章 最优策略的存在性 | 第25-31页 |
| 第四章 相关PDE的研究 | 第31-41页 |
| 第五章 控制问题的解 | 第41-45页 |
| 第六章 具体收益函数的显式解 | 第45-50页 |
| 第七章 总结 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-53页 |
